PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с FMAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both Materials funds - VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index while FMAT tracks the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.23%/yr vs 10.23%/yr for FMAT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VAW charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности VAW и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAW показывает доходность 13.10%, а FMAT немного ниже – 13.06%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VAW – 10.23% и акции FMAT – 10.23%.

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%

FMAT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.49%
1 год
22.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.06%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Correlation

The correlation between VAW and FMAT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between VAW and FMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и FMAT

Секторы
VAW
FMAT

Сырьевые материалы

90.2%
90.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.3%

Промышленность

1.0%
0.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Здравоохранение

0.5%
0.5%

Технологии

0.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.2%
FMAT
90.1%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
FMAT
8.3%

Промышленность

VAW
1.0%
FMAT
0.1%

Энергетика

VAW
0.5%
FMAT
0.6%

Здравоохранение

VAW
0.5%
FMAT
0.5%

Технологии

VAW
0.1%
FMAT
0.1%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
FMAT
0.1%

Коммуникационные услуги

VAW

-

FMAT

-

Финансовые услуги

VAW

-

FMAT

-

Недвижимость

VAW

-

FMAT

-

Коммунальные услуги

VAW

-

FMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYMVAW с VOO
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIXFMAT с FCOM

Доходность на риск

VAW vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.26

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.83

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.65

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

5.41

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VAW и FMAT

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-41.11%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-13.48%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-23.17%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-25.40%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-41.11%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.96%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-6.87%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и FMAT

Vanguard Materials ETF (VAW) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеют волатильность 5.88% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.92%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.63%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

19.60%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.19%

+0.01%

Сравнение комиссий VAW и FMAT

VAW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и FMAT

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FMAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VAW and FMAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMAT has higher volatility (5.93%) compared to VAW (5.88%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs FMAT's -41.11%.

On 10-year performance, FMAT leads with 10.23% vs 10.23% for VAW. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FMAT has performed better with a 10.23% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VAW.

FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.36% for VAW.

VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.08% for FMAT.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор