Сравнение VAW с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
VAW и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAW показывает доходность 10.45%, а FMAT немного ниже – 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAW имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции FMAT немного отстают с 10.68%.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и FMAT
VAW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAW vs. FMAT — Ранг доходности на риск
VAW
FMAT
Сравнение VAW c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.50 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VAW и FMAT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и FMAT
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и FMAT
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -41.11% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.21% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -25.40% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -41.11% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.22% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -6.90% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.16% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и FMAT
Vanguard Materials ETF (VAW) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеют волатильность 6.71% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.76% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 13.38% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 21.40% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.54% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.14% | 0.00% |