- ISIN
- US92204A8018
- CUSIP
- 92204A801
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 26 янв. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Materials
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VAW
Vanguard Materials ETF (VAW) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции VAW — $226. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VAW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Materials ETF (VAW) показал доход в 9.58% с начала года и 15.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VAW составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Materials ETF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VAW по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VAW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.44% | 8.47% | -7.36% | 3.10% | 0.11% | -1.28% | -1.30% | 9.58% | |||||
| 2025 | 5.05% | -0.41% | -3.51% | -1.76% | 2.76% | 2.65% | -0.01% | 6.95% | -1.31% | -4.74% | 4.05% | 2.62% | 12.30% |
| 2024 | -4.07% | 5.89% | 6.31% | -4.87% | 3.87% | -4.23% | 5.80% | 1.27% | 2.87% | -2.68% | 3.23% | -11.20% | 0.48% |
| 2023 | 9.71% | -2.87% | -1.57% | -0.82% | -6.59% | 10.97% | 3.95% | -3.53% | -4.98% | -3.85% | 8.75% | 5.79% | 13.67% |
| 2022 | -7.04% | 0.61% | 5.74% | -4.09% | 1.11% | -14.35% | 7.07% | -3.15% | -10.17% | 9.59% | 11.14% | -5.35% | -11.80% |
| 2021 | -2.37% | 4.49% | 8.36% | 4.98% | 5.41% | -5.18% | 1.55% | 1.88% | -6.97% | 7.31% | -0.84% | 7.28% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Materials ETF has an annualized alpha of 0.43%, beta of 1.09, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2004.
- This ETF captured 116.85% of S&P 500 Index gains and 114.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.75, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.43%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 116.85%
- Участие в снижении
- 114.79%
Комиссия
Комиссия VAW составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VAW имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Materials ETF (VAW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.24 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 9.71 | -6.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Materials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.17 | $3.23 | $3.19 | $3.26 | $3.36 | $2.84 | $2.63 | $2.60 | $2.24 | $2.23 | $1.88 | $2.17 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Materials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $1.59 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $3.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $3.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $3.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $2.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Materials ETF показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Materials ETF составляет 6.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.17%март 2009 г. | 9mo 24d | 3y 10mo | 4y 7moмай 2008 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.13%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 12d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.24%янв. 2016 г. | 11mo 4d | 9mo 25d | 1y 8moфевр. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-25.50%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.21%апр. 2025 г. | 5mo 19d | 8mo 22d | 1y 2moокт. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| VAW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -56.78% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.10% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -18.90% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -25.43% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -33.92% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -1.00% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -10.70% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.09% | +2.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VAW
Добавьте Vanguard Materials ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VAW