Сравнение VAW с DBC
VAW (Vanguard Materials ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.46%/yr vs 7.89%/yr for DBC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VAW charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности VAW и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.89% соответственно.
VAW
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.46%
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам VAW и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 11.07% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 21.29% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between VAW and DBC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between VAW and DBC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAW vs. DBC — Ранг доходности на риск
VAW
DBC
Сравнение VAW c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAW | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.75 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.61 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAW и DBC
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAW | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -76.36% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.42% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -14.42% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -27.34% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -41.71% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -29.84% | +24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -46.17% | +36.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.33% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и DBC
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAW | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.63% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 16.19% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 18.75% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 19.21% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.80% | +3.43% |
Сравнение комиссий VAW и DBC
VAW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и DBC
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DBC в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.74% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.39% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
VAW and DBC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAW has higher volatility (6.78%) compared to DBC (4.63%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, VAW leads with 10.46% vs 7.89% for DBC. On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VAW has performed better with a 10.46% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.39% for VAW.
VAW is categorized as Materials, while DBC is Commodities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAW и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор