Сравнение VAW с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
VAW и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или DBC.
Основные характеристики
| VAW | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.60% | 6.67% |
| Дох-ть за 1 год | 13.67% | 4.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.22% | 12.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.05% | 9.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | -0.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 15.46% | 14.29% |
| Макс. просадка | -62.17% | -76.36% |
| Current Drawdown | -5.09% | -44.14% |
Корреляция
Корреляция между VAW и DBC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAW и DBC
С начала года, VAW показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 8.37% против -0.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и DBC
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAW c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и DBC
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DBC в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.68% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.63% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и DBC
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и DBC
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.