PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAW с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAW с DBC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

VAW и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или DBC.

Корреляция

Корреляция между VAW и DBC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VAW и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAW:

-0.15

DBC:

-0.30

Коэф-т Сортино

VAW:

-0.11

DBC:

-0.27

Коэф-т Омега

VAW:

0.99

DBC:

0.97

Коэф-т Кальмара

VAW:

-0.15

DBC:

-0.09

Коэф-т Мартина

VAW:

-0.44

DBC:

-0.71

Индекс Язвы

VAW:

7.91%

DBC:

6.08%

Дневная вол-ть

VAW:

20.27%

DBC:

16.16%

Макс. просадка

VAW:

-62.17%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

VAW:

-9.82%

DBC:

-46.96%

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 7.55% против 3.03% соответственно.

VAW

С начала года

2.87%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-4.91%

1 год

-2.99%

5 лет

14.28%

10 лет

7.55%

DBC

С начала года

-0.89%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.30%

1 год

-4.89%

5 лет

16.08%

10 лет

3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAW и DBC

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
VAW
Vanguard Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAW и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAW c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и DBC

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DBC в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAW
Vanguard Materials ETF		1.74%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.27%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAW и DBC

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и DBC

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...