Сравнение VAW с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
VAW и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или DBC.
Доходность
Сравнение доходности VAW и DBC
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 8.44% против 0.98% соответственно.
VAW
8.70%
-4.68%
1.16%
18.13%
11.21%
8.44%
DBC
-1.00%
-2.28%
-7.97%
-4.42%
8.93%
0.98%
Основные характеристики
| VAW | DBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | -0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 6.08 | -1.05 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 5.12% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 14.54% |
| Макс. просадка | -62.17% | -76.36% |
| Текущая просадка | -5.16% | -48.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и DBC
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между VAW и DBC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAW c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и DBC
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DBC в 4.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.58% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.99% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и DBC
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и DBC
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 3.93%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.