PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAW с IYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAW с IYM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM).

VAW и IYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или IYM.

Корреляция

Корреляция между VAW и IYM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VAW и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAW:

-0.15

IYM:

-0.30

Коэф-т Сортино

VAW:

-0.11

IYM:

-0.32

Коэф-т Омега

VAW:

0.99

IYM:

0.96

Коэф-т Кальмара

VAW:

-0.15

IYM:

-0.27

Коэф-т Мартина

VAW:

-0.44

IYM:

-0.73

Индекс Язвы

VAW:

7.91%

IYM:

8.75%

Дневная вол-ть

VAW:

20.27%

IYM:

20.38%

Макс. просадка

VAW:

-62.17%

IYM:

-67.78%

Текущая просадка

VAW:

-9.82%

IYM:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции IYM по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.57% соответственно.

VAW

С начала года

2.87%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-4.91%

1 год

-2.99%

5 лет

14.28%

10 лет

7.55%

IYM

С начала года

3.89%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-6.11%

5 лет

12.90%

10 лет

6.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAW и IYM

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYM в 0.42%.

IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
VAW
Vanguard Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAW и IYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAW c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа IYM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и IYM

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности IYM в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAW
Vanguard Materials ETF		1.74%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.61%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.09%1.68%1.43%1.47%2.03%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VAW и IYM

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и IYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и IYM

Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеют волатильность 5.26% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...