Сравнение VAW с IYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM).
VAW и IYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или IYM.
Доходность
Сравнение доходности VAW и IYM
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у IYM с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции IYM по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.08% соответственно.
VAW
8.70%
-4.68%
1.16%
18.13%
11.21%
8.44%
IYM
4.36%
-6.34%
-2.26%
12.83%
10.15%
7.08%
Основные характеристики
| VAW | IYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.08 | 3.55 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 14.39% |
| Макс. просадка | -62.17% | -67.78% |
| Текущая просадка | -5.16% | -6.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и IYM
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYM в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между VAW и IYM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAW c IYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и IYM
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IYM в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.58% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.62% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.09% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.03% | 1.77% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и IYM
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и IYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и IYM
Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеют волатильность 3.93% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.