Сравнение VAW с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
VAW и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или XME.
Доходность
Сравнение доходности VAW и XME
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.87% соответственно.
VAW
8.70%
-4.68%
1.16%
18.13%
11.21%
8.44%
XME
9.29%
-0.72%
1.98%
26.84%
20.79%
7.87%
Основные характеристики
| VAW | XME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.08 | 4.00 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 6.54% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 25.74% |
| Макс. просадка | -62.17% | -85.94% |
| Текущая просадка | -5.16% | -13.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и XME
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XME в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между VAW и XME составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAW c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и XME
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности XME в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.58% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.62% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и XME
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и XME
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 3.93%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.