PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAW с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAW с XME

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

VAW и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или XME.

Корреляция

Корреляция между VAW и XME составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VAW и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAW:

-0.15

XME:

-0.16

Коэф-т Сортино

VAW:

-0.11

XME:

0.01

Коэф-т Омега

VAW:

0.99

XME:

1.00

Коэф-т Кальмара

VAW:

-0.15

XME:

-0.12

Коэф-т Мартина

VAW:

-0.44

XME:

-0.34

Индекс Язвы

VAW:

7.91%

XME:

12.71%

Дневная вол-ть

VAW:

20.27%

XME:

30.50%

Макс. просадка

VAW:

-62.17%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

VAW:

-9.82%

XME:

-20.76%

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.46% соответственно.

VAW

С начала года

2.87%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-4.91%

1 год

-2.99%

5 лет

14.28%

10 лет

7.55%

XME

С начала года

4.87%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-4.85%

5 лет

27.10%

10 лет

9.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAW и XME

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XME в 0.35%.

XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
VAW
Vanguard Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAW и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAW c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и XME

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности XME в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAW
Vanguard Materials ETF		1.74%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.56%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VAW и XME

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и XME

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 5.26%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...