PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAW с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с VDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VAW (Vanguard Materials ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 9.51%/yr vs 7.63%/yr for VDC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAW и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 9.51% против 7.63% соответственно.

VAW

1 день
0.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
0.74%
С начала года
9.58%
1 год
15.77%
3 года*
8.86%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.51%

VDC

1 день
2.65%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.06%
С начала года
11.19%
1 год
9.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		9.58%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		11.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between VAW and VDC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VAW and VDC has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VAW и VDC

Секторы
VAW
VDC

Сырьевые материалы

90.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.1%

Промышленность

1.1%
0.6%

Здравоохранение

0.5%
0.0%

Технологии

0.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
97.2%

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.1%
VDC
0.4%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
VDC
1.1%

Промышленность

VAW
1.1%
VDC
0.6%

Здравоохранение

VAW
0.5%
VDC
0.0%

Технологии

VAW
0.1%
VDC
0.4%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
VDC
97.2%

Энергетика

VAW
0.0%
VDC

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

VDC

-

Финансовые услуги

VAW

-

VDC

-

Недвижимость

VAW

-

VDC

-

Коммунальные услуги

VAW

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

VAW vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.70

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.11

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

1.93

+1.60

VAW vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и VDC

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-34.24%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-9.28%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-11.78%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-16.55%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-25.31%

-15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-3.81%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-3.74%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.85%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и VDC

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.69%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

10.88%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

13.37%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

13.35%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

14.72%

+6.46%

Сравнение комиссий VAW и VDC

И VAW, и VDC имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и VDC

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VDC в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.07%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VAW and VDC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (5.69%) compared to VAW (4.97%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VAW leads with 9.51% vs 7.63% for VDC. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VAW has performed better with a 9.51% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW and VDC have the same expense ratio: 0.09% per year.

VDC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.41% for VAW.

VAW is categorized as Materials, while VDC is Consumer Staples Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор