Сравнение VAW с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VAW и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.68% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и VDC
И VAW, и VDC имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAW vs. VDC — Ранг доходности на риск
VAW
VDC
Сравнение VAW c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.30 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.54 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.49 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 1.21 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.30 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VAW и VDC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VDC
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и VDC
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -34.24% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -9.28% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -16.55% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -25.31% | -15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -7.87% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -3.71% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.76% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VDC
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.84% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 8.98% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 13.67% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 12.98% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 14.58% | +6.56% |