Сравнение VAW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VAW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или SPY.
Корреляция
Корреляция между VAW и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VAW и SPY
Основные характеристики
VAW:
0.40
SPY:
1.75
VAW:
0.64
SPY:
2.36
VAW:
1.08
SPY:
1.32
VAW:
0.43
SPY:
2.66
VAW:
1.16
SPY:
11.01
VAW:
4.91%
SPY:
2.03%
VAW:
14.29%
SPY:
12.77%
VAW:
-62.17%
SPY:
-55.19%
VAW:
-8.95%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.96% соответственно.
VAW
3.86%
-1.47%
-3.41%
4.05%
10.35%
7.54%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и SPY
VAW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VAW и SPY
VAW
SPY
Сравнение VAW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и SPY
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.64% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и SPY
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и SPY
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.