Сравнение VAW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VAW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или SPY.
Основные характеристики
| VAW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 16.87% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 3.62% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 15.22% | 11.63% |
| Макс. просадка | -62.17% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.70% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между VAW и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VAW и SPY
С начала года, VAW показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и SPY
VAW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и SPY
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.65% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и SPY
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 3.74%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.