Сравнение VAW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VAW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VAW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.44% против 13.04% соответственно.
VAW
8.70%
-4.68%
1.16%
18.13%
11.21%
8.44%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| VAW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.08 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 12.15% |
| Макс. просадка | -62.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.16% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и SPY
VAW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VAW и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и SPY
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.58% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и SPY
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и SPY
Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.93% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.