Сравнение VAW с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
VAW и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.19% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и PSCM
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
VAW vs. PSCM — Ранг доходности на риск
VAW
PSCM
Сравнение VAW c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.80 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.50 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.91 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 11.22 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.80 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VAW и PSCM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и PSCM
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и PSCM
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -51.34% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -17.76% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -35.36% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -51.34% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.61% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.99% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.61% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и PSCM
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.71%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.93% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 17.81% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 28.81% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 25.81% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 26.90% | -5.76% |