PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с PSCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both Materials funds - VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index while PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.35%/yr vs 12.90%/yr for PSCM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAW charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for PSCM.

Доходность

Сравнение доходности VAW и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.90% соответственно.

VAW

1 день
-0.23%
1 месяц
2.57%
С начала года
13.17%
6 месяцев
16.23%
1 год
22.68%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.35%

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и PSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		13.17%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Correlation

The correlation between VAW and PSCM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.74

The correlation between VAW and PSCM shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VAW и PSCM

Секторы
VAW
PSCM

Сырьевые материалы

90.2%
91.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.8%

Промышленность

1.0%

-

Энергетика

0.5%
7.0%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.2%
PSCM
91.2%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
PSCM
1.8%

Промышленность

VAW
1.0%
PSCM

-

Энергетика

VAW
0.5%
PSCM
7.0%

Здравоохранение

VAW
0.5%
PSCM

-

Технологии

VAW
0.1%
PSCM

-

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
PSCM

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

PSCM

-

Финансовые услуги

VAW

-

PSCM
0.1%

Недвижимость

VAW

-

PSCM

-

Коммунальные услуги

VAW

-

PSCM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX

Доходность на риск

VAW vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWPSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.61

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.55

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.36

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

16.51

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PSCM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.61

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок VAW и PSCM

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и PSCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-51.34%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.33%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-35.36%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-35.36%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-51.34%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.73%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-10.90%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.78%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и PSCM

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.08%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.72%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

16.84%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

24.03%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

25.74%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

26.91%

-5.71%

Сравнение комиссий VAW и PSCM

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и PSCM

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности PSCM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and PSCM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.72%) compared to VAW (6.08%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs PSCM's -51.34%.

On 10-year performance, PSCM leads with 12.90% vs 10.35% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 12.90% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for PSCM.

VAW has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.02% for PSCM.

VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.29% for PSCM.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и PSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор