Сравнение PSCM с ADPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Adaptiv Select ETF (ADPV).
PSCM и ADPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCM и ADPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и ADPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -3.28% |
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у ADPV с доходностью 1.03%.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и ADPV
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.
Доходность на риск
PSCM vs. ADPV — Ранг доходности на риск
PSCM
ADPV
Сравнение PSCM c ADPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | ADPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.16 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.65 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.92 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 6.46 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.16 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.87 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и ADPV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и ADPV
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ADPV в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и ADPV
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и ADPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -22.30% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -13.88% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.12% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -5.53% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.13% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и ADPV
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 8.93%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.47% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 20.36% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 23.18% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 21.00% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 21.00% | +5.90% |