Сравнение PSCM с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
PSCM и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 13.19% против 19.75% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и XME
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
PSCM vs. XME — Ранг доходности на риск
PSCM
XME
Сравнение PSCM c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.15 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.30 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 12.24 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.16 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и XME составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и XME
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и XME
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -85.89% | +34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -22.60% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -37.27% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -61.69% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -16.34% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -44.44% | +33.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 7.94% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и XME
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 8.93%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 11.19% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 28.06% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 35.81% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 32.47% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 32.97% | -6.07% |