- ISIN
- US73937B8524
- CUSIP
- 46138G201
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 7 апр. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Materials
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Small Cap 600 / Materials -SEC
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) прибавил 26.3% с начала года. Текущая цена акции PSCM — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSCM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,616.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) показал доход в 26.28% с начала года и 62.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCM составила 12.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 26.28%
- 6 месяцев
- 30.79%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 12.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSCM по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSCM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 нояб. 2012 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.49% | 7.83% | 0.04% | 7.28% | -1.00% | 0.67% | 26.28% | ||||||
| 2025 | 1.13% | -3.17% | -7.33% | -4.55% | 2.93% | 5.46% | 5.26% | 8.30% | -0.82% | -3.86% | 7.61% | 5.09% | 15.59% |
| 2024 | -5.54% | 7.56% | 2.61% | -1.41% | 5.99% | -6.67% | 11.48% | -5.49% | 2.20% | -5.93% | 12.40% | -13.06% | 0.67% |
| 2023 | 12.71% | 0.96% | -4.19% | -3.06% | -5.39% | 11.49% | 5.31% | -5.61% | -6.06% | -7.38% | 10.21% | 12.77% | 19.86% |
| 2022 | -4.12% | 3.73% | 2.51% | -5.10% | 4.95% | -13.84% | 6.94% | 0.85% | -10.89% | 15.60% | 5.29% | -8.59% | -6.45% |
| 2021 | -0.82% | 8.66% | 2.20% | 1.19% | 7.24% | -5.41% | 0.05% | 2.16% | -3.76% | 3.22% | -3.03% | 6.02% | 18.02% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap Materials ETF has an annualized alpha of 0.15%, beta of 1.00, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2010.
- This ETF participated in 130.44% of S&P 500 Index downside but only 120.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.15%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 120.42%
- Участие в снижении
- 130.44%
Комиссия
Комиссия PSCM составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSCM имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.93 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 13.52 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Materials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $0.99 | $0.59 | $0.60 | $0.58 | $0.45 | $0.89 | $0.55 | $0.49 | $0.32 | $0.36 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Materials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap Materials ETF показал максимальную просадку в 51.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Materials ETF составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -51.34%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 20d | 2y 2moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.97%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 10mo 2d | 2y 2moсент. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -35.36%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.57%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 11mo 17d | 1y 5moапр. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -22.71%авг. 2010 г. | 4mo | 2mo 11d | 6mo 11dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Показатели просадок
| PSCM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -56.78% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -9.10% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -18.90% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -25.43% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -33.92% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.74% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -10.72% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.97% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSCM
Добавьте Invesco S&P SmallCap Materials ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSCM