PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с PSCC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCM returned 12.85%/yr vs 6.95%/yr for PSCC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 12.85% против 6.95% соответственно.

PSCM

1 день
-2.69%
1 месяц
1.68%
С начала года
23.80%
6 месяцев
22.73%
1 год
53.82%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.85%

PSCC

1 день
2.48%
1 месяц
6.59%
С начала года
13.60%
6 месяцев
11.94%
1 год
5.58%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.40%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		23.80%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		13.60%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between PSCM and PSCC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.56

The correlation between PSCM and PSCC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCM и PSCC

Секторы
PSCM
PSCC

Сырьевые материалы

90.9%
3.6%

Энергетика

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
2.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

90.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PSCM
90.9%
PSCC
3.6%

Энергетика

PSCM
7.1%
PSCC

-

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
PSCC
2.9%

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
PSCC
0.2%

Коммуникационные услуги

PSCM

-

PSCC

-

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

PSCC
90.7%

Здравоохранение

PSCM

-

PSCC

-

Промышленность

PSCM

-

PSCC
2.8%

Недвижимость

PSCM

-

PSCC

-

Технологии

PSCM

-

PSCC

-

Коммунальные услуги

PSCM

-

PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMXPSCM с TRIN
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с EXI

Доходность на риск

PSCM vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCMPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.33

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.59

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

0.37

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

0.64

+13.36

PSCM vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCM и PSCC

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-33.61%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-15.17%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-23.36%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-23.36%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-33.61%

-17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-11.31%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-5.99%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

8.69%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и PSCC

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.66%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

11.53%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

16.90%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

18.30%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

19.33%

+7.56%

Сравнение комиссий PSCM и PSCC

И PSCM, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и PSCC

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PSCC в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.72%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		0.97%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and PSCC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (8.22%) compared to PSCC (5.66%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, PSCM leads with 12.85% vs 6.95% for PSCC. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 12.85% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM and PSCC have the same expense ratio: 0.29% per year.

PSCC has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.97% for PSCM.

PSCM is categorized as Materials, while PSCC is Consumer Staples Equities. PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор