Сравнение PSCM с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
PSCM и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или PSCC.
Основные характеристики
| PSCM | PSCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.28% | 2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 18.01% |
| Дох-ть за 3 года | 7.64% | 3.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.17% | 11.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.33% | 9.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 7.59 | 3.74 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 23.47% | 17.18% |
| Макс. просадка | -51.34% | -33.61% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCM и PSCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и PSCC
С начала года, PSCM показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и PSCC
И PSCM, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCM c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и PSCC
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PSCC в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.73% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% | 0.52% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.79% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и PSCC
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и PSCC
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.