Сравнение PSCM с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
PSCM и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и PSCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 13.19% против 6.31% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и PSCC
И PSCM, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
PSCM vs. PSCC — Ранг доходности на риск
PSCM
PSCC
Сравнение PSCM c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | PSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.51 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -0.63 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.57 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.07 | +12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.51 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.02 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и PSCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и PSCC
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PSCC в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и PSCC
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и PSCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -33.61% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -15.17% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -23.36% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -33.61% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -20.89% | +17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -5.85% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 8.11% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и PSCC
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 4.80% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 10.27% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 18.05% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 18.32% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 19.29% | +7.61% |