PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCM с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

PSCM и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCM и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		19.07%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCM показывает доходность 19.07%, а REMX немного выше – 19.76%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 13.19% против 10.31% соответственно.

PSCM

1 день
0.81%
1 месяц
0.86%
С начала года
19.07%
6 месяцев
29.12%
1 год
51.56%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.19%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с TRINPSCM с XMEPSCM с aDPV
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий PSCM и REMX

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Доходность на риск

PSCM vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.67

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.10

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

5.48

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

16.18

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.67

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.10

+0.48

Корреляция

Корреляция между PSCM и REMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и REMX

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.08%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок PSCM и REMX

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCMREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-90.20%

+38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-23.35%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-73.34%

+37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-73.34%

+22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-59.46%

+55.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-67.01%

+56.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

7.92%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и REMX

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 8.93%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCMREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

15.48%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

37.90%

-20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

48.17%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

39.75%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

36.60%

-9.70%