PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с REMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCM returned 12.85%/yr vs 10.09%/yr for REMX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCM показывает доходность 23.80%, а REMX немного выше – 24.22%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 12.85% против 10.09% соответственно.

PSCM

1 день
-2.69%
1 месяц
1.68%
С начала года
23.80%
6 месяцев
22.73%
1 год
53.82%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.85%

REMX

1 день
-5.62%
1 месяц
-5.16%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.61%
1 год
139.49%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		23.80%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		24.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between PSCM and REMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.53

The correlation between PSCM and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCM и REMX

Секторы
PSCM
REMX

Сырьевые материалы

90.9%
100.0%

Энергетика

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PSCM
90.9%
REMX
100.0%

Энергетика

PSCM
7.1%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
REMX

-

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
REMX

-

Коммуникационные услуги

PSCM

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

REMX

-

Здравоохранение

PSCM

-

REMX

-

Промышленность

PSCM

-

REMX

-

Недвижимость

PSCM

-

REMX

-

Технологии

PSCM

-

REMX

-

Коммунальные услуги

PSCM

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с TRIN
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

PSCM vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCMREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.81

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.10

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

6.01

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

15.83

-1.83

PSCM vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCM и REMX

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-90.20%

+38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-23.35%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-62.11%

+26.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-73.34%

+37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-73.34%

+22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-57.95%

+53.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-66.82%

+55.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

8.85%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и REMX

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 8.22%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

16.71%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

37.35%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

49.97%

-25.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

40.71%

-14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

37.16%

-10.27%

Сравнение комиссий PSCM и REMX

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и REMX

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности REMX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		0.97%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.42%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and REMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (16.71%) compared to PSCM (8.22%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, PSCM leads with 12.85% vs 10.09% for REMX. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCM has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 12.85% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.97% for PSCM.

PSCM is categorized as Materials, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор