Сравнение PSCM с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
PSCM и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или PSCI.
Основные характеристики
| PSCM | PSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.28% | 28.44% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 50.35% |
| Дох-ть за 3 года | 7.64% | 13.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.17% | 17.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.33% | 13.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 5.47 |
| Коэф-т Мартина | 7.59 | 13.91 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 3.78% |
| Дневная вол-ть | 23.47% | 21.66% |
| Макс. просадка | -51.34% | -45.55% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCM и PSCI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и PSCI
С начала года, PSCM показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 28.44%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 8.33% против 13.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и PSCI
И PSCM, и PSCI имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCM c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и PSCI
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности PSCI в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.73% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% | 0.52% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.63% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и PSCI
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и PSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и PSCI
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.