Сравнение PSCM с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
PSCM и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или PSCI.
Корреляция
Корреляция между PSCM и PSCI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и PSCI
Основные характеристики
PSCM:
0.08
PSCI:
0.82
PSCM:
0.28
PSCI:
1.31
PSCM:
1.03
PSCI:
1.15
PSCM:
0.14
PSCI:
1.82
PSCM:
0.34
PSCI:
4.42
PSCM:
5.48%
PSCI:
3.97%
PSCM:
22.81%
PSCI:
21.33%
PSCM:
-51.34%
PSCI:
-45.55%
PSCM:
-13.65%
PSCI:
-9.61%
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 17.08%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.41% соответственно.
PSCM
1.15%
-9.43%
-0.42%
3.46%
10.67%
7.21%
PSCI
17.08%
-5.58%
13.12%
19.02%
14.20%
12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и PSCI
И PSCM, и PSCI имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCM c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и PSCI
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности PSCI в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.56% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% | 0.52% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.47% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и PSCI
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и PSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и PSCI
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеют волатильность 5.78% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.