Сравнение PSCM с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
PSCM и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 13.19% против 14.28% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и PSCI
И PSCM, и PSCI имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
PSCM vs. PSCI — Ранг доходности на риск
PSCM
PSCI
Сравнение PSCM c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.33 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.00 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.32 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 7.52 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и PSCI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и PSCI
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и PSCI
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -45.55% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -14.88% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -29.36% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -45.55% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -10.38% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -6.94% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и PSCI
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.22% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 15.54% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 25.31% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 22.99% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 25.16% | +1.74% |