Сравнение PSCM с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
PSCM и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или AIRR.
Основные характеристики
| PSCM | AIRR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.28% | 48.07% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 76.94% |
| Дох-ть за 3 года | 7.64% | 21.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.17% | 24.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.33% | 16.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 6.22 |
| Коэф-т Мартина | 7.59 | 19.49 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 4.08% |
| Дневная вол-ть | 23.47% | 24.62% |
| Макс. просадка | -51.34% | -42.37% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCM и AIRR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и AIRR
С начала года, PSCM показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 48.07%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 8.33% против 16.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и AIRR
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCM c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и AIRR
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности AIRR в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.73% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% | 0.52% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и AIRR
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и AIRR
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.