PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCM с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

PSCM и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCM и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		18.11%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 13.09% против 20.74% соответственно.

PSCM

1 день
2.48%
1 месяц
0.05%
С начала года
18.11%
6 месяцев
28.08%
1 год
50.34%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.09%

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с SPYIPSCM с TRINPSCM с XMEPSCM с aDPVPSCM с ADPV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий PSCM и AIRR

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Доходность на риск

PSCM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.29

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.99

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

5.06

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

17.74

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.29

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.91

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между PSCM и AIRR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и AIRR

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.09%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PSCM и AIRR

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-42.37%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-13.09%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-27.95%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-42.37%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-7.14%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-7.50%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.73%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и AIRR

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 9.12%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

11.05%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

19.75%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

28.33%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

25.08%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

26.15%

+0.76%