PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. PSCM is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, PSCM returned 18.02%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-2.60%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between PSCM and SPYI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.61

The correlation between PSCM and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCM и SPYI

Секторы
PSCM
SPYI

Сырьевые материалы

91.2%
1.8%

Энергетика

7.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.1%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

PSCM
91.2%
SPYI
1.8%

Энергетика

PSCM
7.0%
SPYI
3.5%

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
SPYI
10.1%

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

PSCM

-

SPYI
11.2%

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

SPYI
4.9%

Здравоохранение

PSCM

-

SPYI
8.5%

Промышленность

PSCM

-

SPYI
8.4%

Недвижимость

PSCM

-

SPYI
2.0%

Технологии

PSCM

-

SPYI
35.5%

Коммунальные услуги

PSCM

-

SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMXPSCM с TRIN
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

PSCM vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.38

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.26

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.96

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

15.43

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.21

-0.82

Просадки

Сравнение просадок PSCM и SPYI

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-16.47%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-7.72%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-16.47%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.50%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-1.80%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.48%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и SPYI

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

1.82%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

7.41%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

9.63%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

12.92%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

12.92%

+13.99%

Сравнение комиссий PSCM и SPYI

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и SPYI

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and SPYI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.72%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, PSCM leads with 18.02% vs 16.41% for SPYI. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSCM has performed better with a 18.02% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 1.02% for PSCM.

PSCM is categorized as Materials, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.68% for SPYI.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор