Сравнение PSCM с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PSCM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCM и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -2.60% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и SPYI
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
PSCM vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PSCM
SPYI
Сравнение PSCM c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.04 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.57 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.54 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 8.06 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.04 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и SPYI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и SPYI
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и SPYI
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -16.47% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -11.02% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.50% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -1.86% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.11% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и SPYI
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.10% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 8.29% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 16.22% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 13.12% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 13.12% | +13.78% |