Сравнение PSCM с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PSCM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или SPYI.
Корреляция
Корреляция между PSCM и SPYI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и SPYI
Основные характеристики
PSCM:
-0.63
SPYI:
0.31
PSCM:
-0.78
SPYI:
0.54
PSCM:
0.90
SPYI:
1.09
PSCM:
-0.50
SPYI:
0.31
PSCM:
-1.51
SPYI:
1.51
PSCM:
11.64%
SPYI:
3.37%
PSCM:
27.69%
SPYI:
16.58%
PSCM:
-51.34%
SPYI:
-16.47%
PSCM:
-28.94%
SPYI:
-11.57%
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -7.84%.
PSCM
-17.32%
-12.15%
-22.98%
-16.99%
15.05%
5.19%
SPYI
-7.84%
-6.12%
-7.21%
5.93%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и SPYI
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCM и SPYI
PSCM
SPYI
Сравнение PSCM c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и SPYI
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPYI в 13.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.94% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.57% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и SPYI
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и SPYI
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.