PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCM с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCM и SPYI


2026 (YTD)2025202420232022
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
19.07%15.59%0.67%19.86%-2.60%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.


PSCM

1 день
0.81%
1 месяц
0.86%
С начала года
19.07%
6 месяцев
29.12%
1 год
51.56%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.19%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Materials ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий PSCM и SPYI

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


Доходность на риск

PSCM vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCMSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.04

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.57

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.54

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

8.06

+3.16

PSCM vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCMSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.04

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.01

-0.63

Корреляция

Корреляция между PSCM и SPYI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и SPYI

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPYI в 12.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
1.08%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCM и SPYI

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPYI.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCMSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-16.47%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-11.02%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.50%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-1.86%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.11%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и SPYI

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCMSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

5.10%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

8.29%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

16.22%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

13.12%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

13.12%

+13.78%