Сравнение PSCM с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PSCM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или SPYI.
Основные характеристики
| PSCM | SPYI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.28% | 20.40% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 25.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 7.59 | 19.71 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 23.47% | 9.16% |
| Макс. просадка | -51.34% | -10.19% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCM и SPYI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и SPYI
С начала года, PSCM показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 20.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и SPYI
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCM c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и SPYI
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPYI в 11.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.73% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% | 0.52% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.53% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и SPYI
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и SPYI
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.