Сравнение PSCM с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PSCM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или SPYI.
Корреляция
Корреляция между PSCM и SPYI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и SPYI
Основные характеристики
PSCM:
0.14
SPYI:
2.15
PSCM:
0.36
SPYI:
2.83
PSCM:
1.04
SPYI:
1.46
PSCM:
0.22
SPYI:
3.12
PSCM:
0.56
SPYI:
15.28
PSCM:
5.55%
SPYI:
1.35%
PSCM:
22.76%
SPYI:
9.60%
PSCM:
-51.34%
SPYI:
-10.19%
PSCM:
-13.93%
SPYI:
-1.90%
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 19.85%.
PSCM
0.82%
-10.02%
0.08%
1.55%
10.59%
7.00%
SPYI
19.85%
-0.17%
8.64%
20.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и SPYI
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCM c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и SPYI
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPYI в 10.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.56% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% | 0.52% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.84% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и SPYI
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и SPYI
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.