PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCM с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCM и SPYI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PSCM с SPYI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

PSCM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или SPYI.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCM:

-0.58

SPYI:

0.72

Коэф-т Сортино

PSCM:

-0.69

SPYI:

1.06

Коэф-т Омега

PSCM:

0.92

SPYI:

1.17

Коэф-т Кальмара

PSCM:

-0.47

SPYI:

0.71

Коэф-т Мартина

PSCM:

-1.16

SPYI:

2.95

Индекс Язвы

PSCM:

14.31%

SPYI:

3.96%

Дневная вол-ть

PSCM:

28.79%

SPYI:

17.19%

Макс. просадка

PSCM:

-51.34%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

PSCM:

-23.37%

SPYI:

-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 1.48%.

PSCM

С начала года

-10.83%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

-22.47%

1 год

-17.61%

3 года

-0.29%

5 лет

12.74%

10 лет

5.73%

SPYI

С начала года

1.48%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-0.36%

1 год

11.69%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий PSCM и SPYI

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCM и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг риск-скорректированной доходности PSCM, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и SPYI

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPYI в 12.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		0.87%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.62%0.76%1.33%0.85%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.54%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCM и SPYI

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPYI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и SPYI

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...