PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCM с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCM с SPYI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

PSCM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCM или SPYI.

Корреляция

Корреляция между PSCM и SPYI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCM:

-0.63

SPYI:

0.56

Коэф-т Сортино

PSCM:

-0.73

SPYI:

0.92

Коэф-т Омега

PSCM:

0.91

SPYI:

1.15

Коэф-т Кальмара

PSCM:

-0.48

SPYI:

0.60

Коэф-т Мартина

PSCM:

-1.28

SPYI:

2.53

Индекс Язвы

PSCM:

13.27%

SPYI:

3.90%

Дневная вол-ть

PSCM:

28.36%

SPYI:

16.97%

Макс. просадка

PSCM:

-51.34%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

PSCM:

-24.94%

SPYI:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -1.75%.

PSCM

С начала года

-12.66%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

-22.88%

1 год

-17.40%

5 лет

14.81%

10 лет

5.72%

SPYI

С начала года

-1.75%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

-2.80%

1 год

9.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSCM и SPYI

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCM и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг риск-скорректированной доходности PSCM, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и SPYI

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPYI в 12.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		0.89%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.62%0.76%1.33%0.85%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.81%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCM и SPYI

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и SPYI

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...