PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.35%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VAW charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности VAW и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.12% соответственно.

VAW

1 день
-0.23%
1 месяц
2.57%
С начала года
13.17%
6 месяцев
16.23%
1 год
22.68%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.35%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		13.17%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between VAW and GLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.20

Over the past year, VAW and GLD have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VAW и GLD

Секторы
VAW
GLD

Сырьевые материалы

90.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.2%
GLD
100.0%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
GLD

-

Промышленность

VAW
1.0%
GLD

-

Энергетика

VAW
0.5%
GLD

-

Здравоохранение

VAW
0.5%
GLD

-

Технологии

VAW
0.1%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
GLD

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

GLD

-

Финансовые услуги

VAW

-

GLD

-

Недвижимость

VAW

-

GLD

-

Коммунальные услуги

VAW

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

VAW vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.21

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.60

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.68

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

4.15

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VAW и GLD

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-45.56%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-19.21%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-19.21%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-21.03%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-22.00%

-19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-17.75%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-16.16%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

7.73%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и GLD

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.51%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

23.16%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

26.61%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

18.00%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

15.95%

+5.25%

Сравнение комиссий VAW и GLD

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и GLD

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and GLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (6.08%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 10.35% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

VAW has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for GLD.

VAW is categorized as Materials, while GLD is Gold. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.40% for GLD.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор