Сравнение VAW с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR Gold Shares (GLD).
VAW и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAW показывает доходность 10.45%, а GLD немного выше – 10.47%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.11% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и GLD
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
VAW vs. GLD — Ранг доходности на риск
VAW
GLD
Сравнение VAW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.89 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.31 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.70 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 9.90 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.25 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VAW и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и GLD
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и GLD
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -45.56% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -19.21% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -21.03% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -22.00% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -11.71% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -16.17% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.25% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и GLD
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.71%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.48% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 24.34% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 27.81% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.75% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 15.88% | +5.26% |