Сравнение VAW с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
VAW и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.27% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и FXZ
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
VAW vs. FXZ — Ранг доходности на риск
VAW
FXZ
Сравнение VAW c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.63 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.25 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.58 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 9.93 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.63 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VAW и FXZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и FXZ
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и FXZ
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -65.46% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -16.38% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -33.99% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -49.41% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.54% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -11.45% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.25% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и FXZ
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.71%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.33% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 17.35% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 26.46% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 24.10% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 24.79% | -3.65% |