PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAW с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с FXZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VAW (Vanguard Materials ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 9.50%/yr vs 9.95%/yr for FXZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VAW charges 0.09%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности VAW и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 17.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAW имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции FXZ немного впереди с 9.95%.

VAW

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
0.13%
С начала года
8.51%
1 год
13.72%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.50%

FXZ

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.03%
6 месяцев
5.21%
С начала года
17.21%
1 год
28.56%
3 года*
6.24%
5 лет*
8.33%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		8.51%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		17.21%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between VAW and FXZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.91

The correlation between VAW and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и FXZ

Секторы
VAW
FXZ

Сырьевые материалы

90.1%
76.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.1%

Промышленность

1.1%
15.4%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.1%
FXZ
76.9%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
FXZ
5.1%

Промышленность

VAW
1.1%
FXZ
15.4%

Здравоохранение

VAW
0.5%
FXZ

-

Технологии

VAW
0.1%
FXZ

-

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
FXZ

-

Энергетика

VAW
0.0%
FXZ

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

FXZ

-

Финансовые услуги

VAW

-

FXZ

-

Недвижимость

VAW

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

VAW

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Доходность на риск

VAW vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.26

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.83

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.25

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

7.15

-4.09

VAW vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и FXZ

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-65.46%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.75%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-33.99%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-33.99%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-49.41%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-10.72%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-11.32%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.01%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и FXZ

Vanguard Materials ETF (VAW) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеют волатильность 5.00% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.12%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

17.05%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

22.78%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

24.14%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

24.90%

-3.72%

Сравнение комиссий VAW и FXZ

VAW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и FXZ

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FXZ в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.44%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.42%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VAW and FXZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXZ has higher volatility (5.12%) compared to VAW (5.00%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, FXZ leads with 9.95% vs 9.50% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 9.95% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.42% for VAW.

VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.67% for FXZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор