PortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с NANR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXZ и NANR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXZ и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.52%
166.98%
FXZ
NANR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.82

NANR:

-0.13

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.10

NANR:

-0.03

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

NANR:

1.00

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.59

NANR:

-0.16

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.54

NANR:

-0.49

Индекс Язвы

FXZ:

13.07%

NANR:

6.19%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.62%

NANR:

22.56%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

NANR:

-49.15%

Текущая просадка

FXZ:

-25.04%

NANR:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 3.60%.


FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-20.19%

5 лет

13.31%

10 лет

6.67%

NANR

С начала года

3.60%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-5.30%

5 лет

17.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXZ и NANR

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии NANR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NANR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и NANR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXZ: -0.82
NANR: -0.13
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXZ: -1.10
NANR: -0.03
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXZ: 0.87
NANR: 1.00
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXZ: -0.59
NANR: -0.16
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXZ: -1.54
NANR: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа NANR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.13
FXZ
NANR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и NANR

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности NANR в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
2.12%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и NANR

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и NANR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.04%
-8.07%
FXZ
NANR

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и NANR

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
15.13%
FXZ
NANR