Сравнение FXZ с NANR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).
FXZ и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и NANR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и NANR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 23.68% | 35.35% | 2.31% | -3.23% | 26.49% | 36.43% | 1.03% | 18.99% | -16.77% | 8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям NANR по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.17% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
NANR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и NANR
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.
Доходность на риск
FXZ vs. NANR — Ранг доходности на риск
FXZ
NANR
Сравнение FXZ c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | NANR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.33 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.85 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.35 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 15.72 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.33 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и NANR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и NANR
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности NANR в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.43% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и NANR
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и NANR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -49.15% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -16.17% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -26.42% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -49.15% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.66% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -8.48% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.44% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и NANR
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 5.37% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 15.56% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 23.03% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 23.10% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 23.74% | +1.05% |