PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXZ с NANR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с NANR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).

FXZ и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или NANR.

Корреляция

Корреляция между FXZ и NANR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.85

NANR:

-0.16

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.12

NANR:

-0.03

Коэф-т Омега

FXZ:

0.86

NANR:

1.00

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.60

NANR:

-0.16

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.44

NANR:

-0.45

Индекс Язвы

FXZ:

14.15%

NANR:

6.42%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.68%

NANR:

22.33%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

NANR:

-49.15%

Текущая просадка

FXZ:

-23.05%

NANR:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 6.36%.

FXZ

С начала года

-3.69%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-20.95%

5 лет

14.77%

10 лет

6.59%

NANR

С начала года

6.36%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-3.59%

5 лет

17.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXZ и NANR

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и NANR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NANR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и NANR

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности NANR в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.92%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		2.07%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и NANR

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и NANR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и NANR

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...