PortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXZ и URNM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FXZ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.30%
216.42%
FXZ
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.81

URNM:

-0.70

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.08

URNM:

-0.87

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

URNM:

0.90

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.58

URNM:

-0.58

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.53

URNM:

-1.09

Индекс Язвы

FXZ:

12.98%

URNM:

26.80%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.60%

URNM:

41.59%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

FXZ:

-24.28%

URNM:

-40.03%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -14.91%.


FXZ

С начала года

-5.22%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-18.23%

1 год

-19.19%

5 лет

14.44%

10 лет

6.81%

URNM

С начала года

-14.91%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-29.59%

1 год

-29.53%

5 лет

23.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXZ и URNM

FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.


График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNM: 0.85%
График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXZ: -0.81
URNM: -0.70
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXZ: -1.08
URNM: -0.87
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXZ: 0.87
URNM: 0.90
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXZ: -0.58
URNM: -0.58
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXZ: -1.53
URNM: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.70
FXZ
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и URNM

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности URNM в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.95%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.73%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и URNM

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-40.03%
FXZ
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и URNM

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеют волатильность 16.53% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.53%
16.69%
FXZ
URNM