PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXZ с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с URNM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

FXZ и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или URNM.

Корреляция

Корреляция между FXZ и URNM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.81

URNM:

-0.78

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.11

URNM:

-0.97

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.60

URNM:

-0.61

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.43

URNM:

-1.09

Индекс Язвы

FXZ:

14.22%

URNM:

28.32%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.70%

URNM:

40.89%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

FXZ:

-22.28%

URNM:

-36.02%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -9.23%.

FXZ

С начала года

-2.72%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-20.56%

5 лет

13.43%

10 лет

6.76%

URNM

С начала года

-9.23%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

-17.96%

1 год

-34.75%

5 лет

25.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXZ и URNM

FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и URNM

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности URNM в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.90%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.50%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и URNM

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и URNM

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 6.28%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...