Сравнение FXZ с URNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).
FXZ и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и URNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 3.29% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 16.36% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 16.36%.
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
URNM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.47%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 103.12%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и URNM
FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Доходность на риск
FXZ vs. URNM — Ранг доходности на риск
FXZ
URNM
Сравнение FXZ c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.01 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.60 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.36 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.26 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и URNM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и URNM
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности URNM в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.73% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и URNM
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и URNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -50.78% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -30.79% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -50.78% | +16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -23.96% | +21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -17.89% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 11.19% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и URNM
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.33%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 17.16% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 40.48% | -23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 51.55% | -25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 47.95% | -23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 46.74% | -21.95% |