PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с URNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXZ returned 7.84%/yr vs 15.58%/yr for URNM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.97%.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%3.29%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between FXZ and URNM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.46

The correlation between FXZ and URNM shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXZ и URNM

Секторы
FXZ
URNM

Сырьевые материалы

75.7%
2.6%

Промышленность

20.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
75.7%
URNM
2.6%

Промышленность

FXZ
20.4%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

FXZ
3.9%
URNM

-

Коммуникационные услуги

FXZ

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

URNM

-

Энергетика

FXZ

-

URNM
97.4%

Финансовые услуги

FXZ

-

URNM

-

Здравоохранение

FXZ

-

URNM

-

Недвижимость

FXZ

-

URNM

-

Технологии

FXZ

-

URNM

-

Коммунальные услуги

FXZ

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANRFXZ с MLPX
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

FXZ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.03

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.66

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.65

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

3.59

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.03

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FXZ и URNM

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-50.78%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-32.04%

+19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-50.78%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-50.78%

+16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-26.82%

+26.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-18.03%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

14.71%

-11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и URNM

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 7.04%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

16.19%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

40.32%

-23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

51.69%

-29.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

48.30%

-24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

46.90%

-22.03%

Сравнение комиссий FXZ и URNM

FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и URNM

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности URNM в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and URNM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to FXZ (7.04%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.58% vs 7.84% for FXZ. On fees, FXZ is cheaper at 0.67% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.58% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXZ is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.38% for FXZ.

FXZ is categorized as Materials, while URNM is Commodity Producers Equities. FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.85% for URNM.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор