Сравнение FXZ с UYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM).
FXZ и UYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или UYM.
Основные характеристики
| FXZ | UYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | 11.25% |
| Дох-ть за 1 год | 14.68% | 25.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.60% | 1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.22% | 17.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.45% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 29.29% |
| Макс. просадка | -65.46% | -92.77% |
| Current Drawdown | -3.35% | -8.73% |
Корреляция
Корреляция между FXZ и UYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и UYM
С начала года, FXZ показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции UYM по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и UYM
FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXZ c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и UYM
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности UYM в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.88% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.36% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и UYM
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и UYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и UYM
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 4.93%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.