PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXZ с UYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с UYM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM).

FXZ и UYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или UYM.

Корреляция

Корреляция между FXZ и UYM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.85

UYM:

-0.46

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.12

UYM:

-0.42

Коэф-т Омега

FXZ:

0.86

UYM:

0.95

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.60

UYM:

-0.40

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.44

UYM:

-1.03

Индекс Язвы

FXZ:

14.15%

UYM:

16.91%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.68%

UYM:

39.42%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

UYM:

-92.77%

Текущая просадка

FXZ:

-23.05%

UYM:

-25.59%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции UYM немного отстают с 6.36%.

FXZ

С начала года

-3.69%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-20.95%

5 лет

14.77%

10 лет

6.59%

UYM

С начала года

0.97%

1 месяц

12.43%

6 месяцев

-15.54%

1 год

-18.03%

5 лет

20.54%

10 лет

6.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXZ и UYM

FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.

UYM
ProShares Ultra Basic Materials
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и UYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа UYM равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и UYM

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности UYM в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.92%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.10%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и UYM

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и UYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и UYM

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 6.27%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...