PortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с UYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXZ и UYM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FXZ и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
247.43%
35.08%
FXZ
UYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.82

UYM:

-0.45

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.10

UYM:

-0.43

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

UYM:

0.94

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.59

UYM:

-0.40

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.54

UYM:

-1.14

Индекс Язвы

FXZ:

13.07%

UYM:

15.54%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.62%

UYM:

39.16%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

UYM:

-92.77%

Текущая просадка

FXZ:

-25.04%

UYM:

-31.11%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у UYM с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции UYM по среднегодовой доходности: 6.67% против 5.55% соответственно.


FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-20.19%

5 лет

13.31%

10 лет

6.67%

UYM

С начала года

-6.52%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-25.41%

1 год

-19.98%

5 лет

18.36%

10 лет

5.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXZ и UYM

FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.


График комиссии UYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UYM: 0.95%
График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и UYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXZ: -0.82
UYM: -0.45
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXZ: -1.10
UYM: -0.43
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXZ: 0.87
UYM: 0.94
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXZ: -0.59
UYM: -0.40
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXZ: -1.54
UYM: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа UYM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.45
FXZ
UYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и UYM

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности UYM в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.18%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и UYM

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и UYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.04%
-31.11%
FXZ
UYM

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и UYM

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 16.55%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 28.16%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
28.16%
FXZ
UYM