Сравнение FXZ с UYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM).
FXZ и UYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и UYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и UYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.79% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и UYM
FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.
Доходность на риск
FXZ vs. UYM — Ранг доходности на риск
FXZ
UYM
Сравнение FXZ c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | UYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.67 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.20 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.04 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 3.22 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.67 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.08 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и UYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и UYM
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности UYM в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и UYM
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и UYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -92.77% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -28.11% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -48.25% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -73.31% | +23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -11.72% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -42.41% | +30.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 9.12% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и UYM
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.33%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 11.88% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 25.01% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 42.04% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 39.32% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 42.73% | -17.94% |