Сравнение FXZ с UYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM).
FXZ и UYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или UYM.
Корреляция
Корреляция между FXZ и UYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и UYM
Основные характеристики
FXZ:
-0.30
UYM:
0.39
FXZ:
-0.29
UYM:
0.70
FXZ:
0.97
UYM:
1.08
FXZ:
-0.27
UYM:
0.38
FXZ:
-0.62
UYM:
1.10
FXZ:
9.15%
UYM:
9.75%
FXZ:
18.80%
UYM:
27.62%
FXZ:
-65.46%
UYM:
-92.77%
FXZ:
-15.41%
UYM:
-18.71%
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 10.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 8.71%, а акции UYM немного отстают с 8.60%.
FXZ
5.88%
6.63%
-7.88%
-6.29%
10.42%
8.71%
UYM
10.29%
7.31%
-5.68%
10.22%
11.17%
8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и UYM
FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXZ и UYM
FXZ
UYM
Сравнение FXZ c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и UYM
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности UYM в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.70% | 1.80% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.88% | 0.97% | 0.28% | 0.87% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и UYM
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и UYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и UYM
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 5.96%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.