PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с UYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с UYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both exchange-traded funds - FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index, while UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 11.67%/yr vs 11.91%/yr for UYM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.95%/yr for UYM.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у UYM с доходностью 25.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции UYM немного впереди с 11.91%.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%

UYM

1 день
0.51%
1 месяц
3.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
31.43%
1 год
32.36%
3 года*
13.51%
5 лет*
3.33%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и UYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.72%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%

Correlation

The correlation between FXZ and UYM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.90

The correlation between FXZ and UYM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXZ и UYM

Секторы
FXZ
UYM

Сырьевые материалы

75.7%
87.6%

Промышленность

20.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
75.7%
UYM
87.6%

Промышленность

FXZ
20.4%
UYM
1.1%

Потребительский циклический сектор

FXZ
3.9%
UYM
12.4%

Коммуникационные услуги

FXZ

-

UYM

-

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

UYM

-

Энергетика

FXZ

-

UYM

-

Финансовые услуги

FXZ

-

UYM

-

Здравоохранение

FXZ

-

UYM

-

Недвижимость

FXZ

-

UYM

-

Технологии

FXZ

-

UYM

-

Коммунальные услуги

FXZ

-

UYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

ProShares Ultra Basic Materials

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с NANRFXZ с MLPX
Часто сравнивают с UYM:
UYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXIUYM с IYW

Доходность на риск

FXZ vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZUYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.97

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.49

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.36

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

3.71

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа UYM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZUYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.97

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.09

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FXZ и UYM

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и UYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-92.77%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-23.85%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-43.88%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-48.25%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-73.31%

+23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-8.94%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-42.11%

+30.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

8.73%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и UYM

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 7.04%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

11.55%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

25.84%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

33.71%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

39.26%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

42.76%

-17.89%

Сравнение комиссий FXZ и UYM

FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и UYM

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности UYM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FXZ and UYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UYM has higher volatility (11.55%) compared to FXZ (7.04%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs UYM's -92.77%.

On 10-year performance, UYM leads with 11.91% vs 11.67% for FXZ. On fees, FXZ is cheaper at 0.67% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 11.91% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXZ is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

FXZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.21% for UYM.

FXZ is categorized as Materials, while UYM is Leveraged Equities. FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.95% for UYM.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и UYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор