PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXZ с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXZ и SLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FXZ и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
270.31%
62.15%
FXZ
SLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.83

SLX:

-0.75

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.06

SLX:

-0.97

Коэф-т Омега

FXZ:

0.88

SLX:

0.89

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.74

SLX:

-0.85

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.92

SLX:

-1.85

Индекс Язвы

FXZ:

8.00%

SLX:

8.67%

Дневная вол-ть

FXZ:

18.54%

SLX:

21.43%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

SLX:

-82.15%

Текущая просадка

FXZ:

-20.11%

SLX:

-18.66%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -16.31%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью -17.45%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 7.63% против 9.41% соответственно.


FXZ

С начала года

-16.31%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-12.17%

1 год

-16.51%

5 лет

9.14%

10 лет

7.63%

SLX

С начала года

-17.45%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-7.38%

1 год

-17.90%

5 лет

13.79%

10 лет

9.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXZ и SLX

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.


FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FXZ c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.83-0.75
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.06-0.97
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.880.89
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.74-0.85
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.92-1.85
FXZ
SLX

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLX равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83
-0.75
FXZ
SLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и SLX

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как SLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%0.90%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
0.00%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и SLX

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.11%
-18.66%
FXZ
SLX

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и SLX

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 5.61%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.61%
6.29%
FXZ
SLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab