PortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXZ и SLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FXZ и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
250.96%
66.82%
FXZ
SLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.81

SLX:

-0.45

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.08

SLX:

-0.50

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

SLX:

0.94

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.58

SLX:

-0.44

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.53

SLX:

-1.12

Индекс Язвы

FXZ:

12.98%

SLX:

10.81%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.60%

SLX:

26.89%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

FXZ:

-24.28%

SLX:

-16.40%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 6.81% против 9.48% соответственно.


FXZ

С начала года

-5.22%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-18.23%

1 год

-19.19%

5 лет

14.44%

10 лет

6.81%

SLX

С начала года

3.40%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-6.66%

1 год

-9.77%

5 лет

27.43%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXZ и SLX

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXZ: -0.81
SLX: -0.45
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXZ: -1.08
SLX: -0.50
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXZ: 0.87
SLX: 0.94
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXZ: -0.58
SLX: -0.44
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXZ: -1.53
SLX: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.45
FXZ
SLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и SLX

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SLX в 3.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.95%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
3.44%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и SLX

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-16.40%
FXZ
SLX

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и SLX

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеют волатильность 16.53% и 15.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.53%
15.76%
FXZ
SLX