PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXZ с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с SLX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).

FXZ и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или SLX.

Корреляция

Корреляция между FXZ и SLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.81

SLX:

-0.36

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.11

SLX:

-0.28

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

SLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.60

SLX:

-0.31

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.43

SLX:

-0.74

Индекс Язвы

FXZ:

14.22%

SLX:

11.31%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.70%

SLX:

27.14%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

FXZ:

-22.28%

SLX:

-12.18%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.50% соответственно.

FXZ

С начала года

-2.72%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-20.00%

5 лет

14.99%

10 лет

6.76%

SLX

С начала года

8.61%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-3.48%

1 год

-9.72%

5 лет

28.21%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXZ и SLX

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
SLX
VanEck Vectors Steel ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и SLX

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SLX в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.90%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.27%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и SLX

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и SLX

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 6.28%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...