Сравнение FXZ с SLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).
FXZ и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или SLX.
Основные характеристики
| FXZ | SLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.21% | -1.63% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | 15.72% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 14.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 19.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 10.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 1.71 | 1.88 |
| Индекс Язвы | 6.81% | 8.04% |
| Дневная вол-ть | 18.92% | 21.21% |
| Макс. просадка | -65.46% | -82.15% |
| Текущая просадка | -7.61% | -3.07% |
Корреляция
Корреляция между FXZ и SLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и SLX
С начала года, FXZ показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и SLX
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXZ c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и SLX
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SLX в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.51% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 2.85% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 2.77% | 6.26% | 2.44% | 1.06% | 5.35% | 3.27% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и SLX
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и SLX
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 5.63%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.