Сравнение FXZ с SLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).
FXZ и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и SLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и SLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 8.19% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 11.09% против 17.78% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
SLX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 28.67%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и SLX
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.
Доходность на риск
FXZ vs. SLX — Ранг доходности на риск
FXZ
SLX
Сравнение FXZ c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | SLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.90 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.55 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.10 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 10.15 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.19 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и SLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и SLX
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SLX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.43% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и SLX
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и SLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -82.14% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -16.35% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -33.62% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -61.64% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -10.39% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -39.05% | +27.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 5.00% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и SLX
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.64%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 9.70% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 17.90% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 27.26% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 27.86% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 31.36% | -6.57% |