PortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с PALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXZ и PALL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FXZ и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.67%
98.80%
FXZ
PALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.82

PALL:

-0.26

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.10

PALL:

-0.15

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

PALL:

0.98

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.59

PALL:

-0.11

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.54

PALL:

-0.53

Индекс Язвы

FXZ:

13.07%

PALL:

15.92%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.62%

PALL:

32.70%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

PALL:

-73.63%

Текущая просадка

FXZ:

-25.04%

PALL:

-70.91%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PALL с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 6.67% против 1.25% соответственно.


FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-20.19%

5 лет

13.31%

10 лет

6.67%

PALL

С начала года

2.75%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-21.30%

1 год

-2.49%

5 лет

-14.04%

10 лет

1.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXZ и PALL

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PALL: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и PALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXZ: -0.82
PALL: -0.26
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXZ: -1.10
PALL: -0.15
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXZ: 0.87
PALL: 0.98
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXZ: -0.59
PALL: -0.11
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXZ: -1.54
PALL: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа PALL равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.26
FXZ
PALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и PALL

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и PALL

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.04%
-70.91%
FXZ
PALL

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и PALL

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
7.95%
FXZ
PALL