PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXZ с PALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с PALL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and PALL (abrdn Physical Palladium Shares ETF) are both exchange-traded funds - FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index, while PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 10.81%/yr vs 6.37%/yr for PALL. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.60%/yr for PALL.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -14.64%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 10.81% против 6.37% соответственно.

FXZ

1 день
2.19%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
7.89%
С начала года
26.60%
1 год
43.07%
3 года*
8.97%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.81%
Всё время*
9.21%

PALL

1 день
1.31%
1 месяц
7.21%
6 месяцев
-22.58%
С начала года
-14.64%
1 год
15.56%
3 года*
2.15%
5 лет*
-12.75%
10 лет*
6.37%
Всё время*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund
$3.78M$4.07M$4.35M

PALL

abrdn Physical Palladium Shares ETF
$16.77M$15.55M$19.83M

Сравнение доходности по годам FXZ и PALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		26.60%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
PALL
abrdn Physical Palladium Shares ETF		-14.64%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%

Correlation

The correlation between FXZ and PALL is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.39

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.36

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.35

The correlation between FXZ and PALL shifts across timeframes, from 0.33 (10 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

abrdn Physical Palladium Shares ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с SLXFXZ с FXRFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с UYMFXZ с NANRFXZ с MLPX
Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с FAARPALL с IAUMPALL с SIVR

Доходность на риск

FXZ vs. PALL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FXZ c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXZPALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.31

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.75

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.36

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

0.70

+9.64

FXZ vs. PALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PALL равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXZ и PALL

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и PALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZPALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-73.63%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-43.20%

+30.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-43.20%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-73.63%

+39.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-73.63%

+24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-57.93%

+54.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-27.16%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

22.29%

-18.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и PALL

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 6.91%, в то время как у abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZPALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

13.46%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

32.07%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

51.15%

-28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

42.77%

-18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

38.26%

-13.30%

Сравнение комиссий FXZ и PALL

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и PALL

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.33%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
PALL
abrdn Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and PALL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALL has higher volatility (13.46%) compared to FXZ (6.91%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs PALL's -73.63%.

On 10-year performance, FXZ leads with 10.81% vs 6.37% for PALL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 10.81% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for PALL.

FXZ is categorized as Materials, while PALL is Precious Metals. FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: First Trust and abrdn. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.60% for PALL.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и PALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор