Сравнение FXZ с PALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).
FXZ и PALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или PALL.
Основные характеристики
| FXZ | PALL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | -11.07% |
| Дох-ть за 1 год | 14.68% | -35.09% |
| Дох-ть за 3 года | 5.60% | -31.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.22% | -6.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.45% | 1.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | -0.93 |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 35.42% |
| Макс. просадка | -65.46% | -73.01% |
| Current Drawdown | -3.35% | -69.53% |
Корреляция
Корреляция между FXZ и PALL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и PALL
С начала года, FXZ показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 9.45% против 1.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и PALL
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXZ c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и PALL
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.88% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и PALL
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и PALL
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 4.93%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.