Сравнение FXZ с PALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).
FXZ и PALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и PALL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и PALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.50% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и PALL
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.
Доходность на риск
FXZ vs. PALL — Ранг доходности на риск
FXZ
PALL
Сравнение FXZ c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | PALL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.49 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.43 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 4.26 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.28 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.20 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и PALL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и PALL
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и PALL
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и PALL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -73.63% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -34.17% | +17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -73.63% | +39.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -73.63% | +24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -54.36% | +51.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -26.51% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 11.43% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и PALL
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.33%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 14.31% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 43.90% | -26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 48.71% | -22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 42.05% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 37.71% | -12.92% |