PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

FXZ — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат StrataQuant Materials Index. FXZ запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.67%.

Информация о ETF

ISIN

US33734X1688

CUSIP

33734X168

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Materials

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

StrataQuant Materials Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FXZ составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FXZ с COPX FXZ с PALL FXZ с URNM FXZ с SLX FXZ с RTM FXZ с UYM FXZ с XME FXZ с MLPX FXZ с NANR FXZ с GLD
Популярные сравнения:
FXZ с COPX FXZ с PALL FXZ с URNM FXZ с SLX FXZ с RTM FXZ с UYM FXZ с XME FXZ с MLPX FXZ с NANR FXZ с GLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) показал доход в -3.69% с начала года и -20.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXZ составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FXZ

С начала года

-3.69%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-20.95%

5 лет

14.77%

10 лет

6.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.25%-3.61%-3.42%-3.79%2.17%-3.69%
2024-4.18%1.95%6.19%-5.66%3.28%-6.45%3.69%-2.29%2.53%-2.49%0.52%-13.07%-16.31%
202316.42%-2.32%-4.82%-3.95%-8.13%12.23%6.20%-2.53%-4.64%-5.11%7.05%8.18%16.27%
2022-5.41%10.71%10.17%-2.78%2.25%-20.27%9.59%-2.79%-13.30%10.58%12.34%-5.58%-0.92%
2021-1.23%7.81%7.96%4.71%7.12%-6.82%0.66%1.29%-4.19%7.40%-3.89%8.01%30.84%
2020-7.86%-8.78%-18.42%15.67%6.30%3.77%3.20%6.12%-0.59%3.20%17.27%6.30%22.52%
201911.09%3.63%-1.35%2.01%-10.90%11.94%-0.16%-7.84%5.71%1.05%4.76%2.14%21.52%
20183.39%-4.74%-2.24%-1.76%4.05%-2.68%3.66%-2.21%-2.12%-12.45%3.84%-10.44%-22.63%
20175.33%0.53%0.05%0.58%-0.89%2.64%-0.03%0.47%4.25%3.48%1.11%4.19%23.74%
2016-7.47%6.50%11.69%4.80%-0.59%0.85%6.23%0.95%-1.08%-3.13%9.21%-0.50%29.12%
2015-5.29%8.57%-1.93%1.95%1.20%-3.50%-2.85%-3.68%-8.41%10.16%-0.07%-4.83%-9.85%
2014-3.75%6.54%0.44%-1.17%2.04%2.01%-4.66%3.96%-4.78%-1.37%0.66%-0.31%-1.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FXZ составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Materials AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.85
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Materials AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.04$1.03$1.36$0.94$0.69$0.73$0.63$0.46$0.44$0.43$0.36$0.54

Дивидендный доход

1.92%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Materials AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.34$1.03
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$1.36
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.26$0.94
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.69
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.19$0.73
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.20$0.63
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.46
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.44
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.43
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.36
2014$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Materials AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 65.46%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Materials AlphaDEX Fund составляет 23.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.46%19 мая 2008 г.1976 мар. 2009 г.44610 дек. 2010 г.643
-49.41%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-33.99%10 апр. 2024 г.2508 апр. 2025 г.———
-32.58%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.405
-31.2%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.3813 апр. 2024 г.490

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...