First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)
FXZ — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат StrataQuant Materials Index. FXZ запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.67%.
Информация о ETF
| ISIN | US33734X1688 |
|---|---|
| CUSIP | 33734X168 |
| Эмитент | First Trust |
| Дата выпуска | 8 мая 2007 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Materials |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | StrataQuant Materials Index |
| Домашняя страница | www.ftportfolios.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Смешанная |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FXZ составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FXZ с PALL, FXZ с COPX, FXZ с URNM, FXZ с RTM, FXZ с SLX, FXZ с XME, FXZ с NANR, FXZ с UYM, FXZ с MLPX, FXZ с GLD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Materials AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Trust Materials AlphaDEX Fund показал доход в -2.05% с начала года и 12.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Materials AlphaDEX Fund составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.05% | 25.23% |
| 1 месяц | 2.20% | 3.86% |
| 6 месяцев | -3.64% | 14.56% |
| 1 год | 12.95% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.90% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.28% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.18% | 1.95% | 6.19% | -5.66% | 3.28% | -6.45% | 3.69% | -2.29% | 2.53% | -2.49% | -2.05% | ||
| 2023 | 16.42% | -2.33% | -4.82% | -3.95% | -8.13% | 12.23% | 6.20% | -2.53% | -4.64% | -5.11% | 7.05% | 8.18% | 16.27% |
| 2022 | -5.41% | 10.71% | 10.17% | -2.78% | 2.25% | -20.27% | 9.59% | -2.79% | -13.30% | 10.58% | 12.34% | -5.58% | -0.92% |
| 2021 | -1.23% | 7.81% | 7.96% | 4.71% | 7.12% | -6.82% | 0.66% | 1.29% | -4.20% | 7.40% | -3.89% | 8.01% | 30.84% |
| 2020 | -7.86% | -8.78% | -18.42% | 15.67% | 6.30% | 3.77% | 3.20% | 6.12% | -0.59% | 3.20% | 17.27% | 6.30% | 22.52% |
| 2019 | 11.09% | 3.63% | -1.34% | 2.01% | -10.90% | 11.94% | -0.16% | -7.84% | 5.71% | 1.05% | 4.76% | 2.14% | 21.52% |
| 2018 | 3.39% | -4.74% | -2.24% | -1.76% | 4.05% | -2.68% | 3.66% | -2.21% | -2.12% | -12.45% | 3.84% | -10.44% | -22.63% |
| 2017 | 5.33% | 0.53% | 0.05% | 0.58% | -0.89% | 2.64% | -0.03% | 0.47% | 4.25% | 3.48% | 1.11% | 4.19% | 23.73% |
| 2016 | -7.47% | 6.50% | 11.69% | 4.80% | -0.59% | 0.85% | 6.23% | 0.95% | -1.08% | -3.13% | 9.21% | -0.50% | 29.13% |
| 2015 | -5.29% | 8.57% | -1.93% | 1.95% | 1.20% | -3.50% | -2.85% | -3.68% | -8.41% | 10.16% | -0.07% | -4.83% | -9.85% |
| 2014 | -3.75% | 6.54% | 0.44% | -1.17% | 2.04% | 2.01% | -4.66% | 3.96% | -4.78% | -1.37% | 0.66% | -0.31% | -1.02% |
| 2013 | 5.58% | -1.61% | 2.30% | -2.08% | 3.58% | -4.03% | 5.28% | -1.15% | 5.31% | 5.17% | 1.67% | 4.71% | 26.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FXZ среди ETFs на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Materials AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.36 | $0.94 | $0.69 | $0.73 | $0.63 | $0.46 | $0.44 | $0.43 | $0.36 | $0.55 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Materials AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.69 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.36 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.55 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Trust Materials AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 65.46%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Materials AlphaDEX Fund составляет 6.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.46% | 19 мая 2008 г. | 197 | 6 мар. 2009 г. | 446 | 10 дек. 2010 г. | 643 |
| -49.41% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -32.58% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 405 |
| -31.2% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 381 | 3 апр. 2024 г. | 490 |
| -26.86% | 7 июл. 2014 г. | 392 | 25 янв. 2016 г. | 116 | 11 июл. 2016 г. | 508 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Trust Materials AlphaDEX Fund составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.