First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Materials AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) показал доход в 17.95% с начала года и 39.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXZ составила 11.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FXZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -12.2%.

First Trust Materials AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет 2.08%, бета — 1.04, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 11.05.2007.

• Этот ETF участвовал в 128.88% роста S&P 500 Index и в 120.84% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.04 и R² 0.59 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FXZ составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FXZ имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Materials AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Materials AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Materials AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 65.46%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Materials AlphaDEX Fund составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.