- ISIN
- US33734X1688
- CUSIP
- 33734X168
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Materials
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Materials Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $430M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) прибавил 24.4% с начала года. Текущая цена акции FXZ — $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,515.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) показал доход в 24.42% с начала года и 44.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXZ составила 11.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Trust Materials AlphaDEX Fund
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FXZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FXZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.87% | 9.81% | -3.11% | 4.89% | 3.60% | -2.93% | 24.42% | ||||||
| 2025 | 5.25% | -3.61% | -3.42% | -3.79% | 1.52% | 5.59% | 0.90% | 7.37% | 0.33% | -2.45% | 4.97% | 3.37% | 16.25% |
| 2024 | -4.18% | 1.95% | 6.19% | -5.66% | 3.28% | -6.45% | 3.69% | -2.29% | 2.53% | -2.49% | 0.52% | -13.07% | -16.31% |
| 2023 | 16.42% | -2.32% | -4.82% | -3.95% | -8.13% | 12.23% | 6.20% | -2.53% | -4.64% | -5.11% | 7.05% | 8.18% | 16.27% |
| 2022 | -5.41% | 10.71% | 10.17% | -2.78% | 2.25% | -20.27% | 9.59% | -2.79% | -13.30% | 10.58% | 12.34% | -5.58% | -0.92% |
| 2021 | -1.23% | 7.81% | 7.96% | 4.71% | 7.12% | -6.82% | 0.66% | 1.29% | -4.20% | 7.40% | -3.89% | 8.01% | 30.84% |
Метрики бенчмарка
First Trust Materials AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 1.76%, beta of 1.04, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2007.
- This ETF captured 126.71% of S&P 500 Index gains and 120.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.59, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 126.71%
- Участие в снижении
- 120.71%
Комиссия
Комиссия FXZ составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXZ имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.46 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 10.92 | +2.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Materials AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.13 | $1.03 | $1.36 | $0.94 | $0.69 | $0.73 | $0.63 | $0.46 | $0.44 | $0.43 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.44% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Materials AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Materials AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 65.46%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Materials AlphaDEX Fund составляет 5.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.46%март 2009 г. | 9mo 21d | 1y 9mo | 2y 6moмай 2008 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -49.41%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.99%апр. 2025 г. | 12mo 3d | 9mo 6d | 1y 9moапр. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.58%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.20%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1y 6mo | 1y 11moапр. 2022 г. - апр. 2024 г. |
Показатели просадок
| FXZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -56.78% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.10% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -18.90% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -25.43% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -33.92% | -15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -3.21% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -10.71% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.04% | +1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXZ
Добавьте First Trust Materials AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXZ