PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с FXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с FXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).

FXZ и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXZ и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		19.87%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям FXR по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.42% соответственно.

FXZ

1 день
1.63%
1 месяц
-2.53%
С начала года
19.87%
6 месяцев
26.60%
1 год
42.96%
3 года*
7.80%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.27%

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANRFXZ с MLPX
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA

Сравнение комиссий FXZ и FXR

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXR в 0.64%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXZ vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZFXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.79

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.30

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.34

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

4.47

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.79

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между FXZ и FXR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и FXR

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FXR в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.50%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и FXR

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, примерно равная максимальной просадке FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и FXR.

Загрузка...

Показатели просадок

FXZFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-63.81%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.42%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-26.85%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-44.71%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-9.74%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-10.40%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.32%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и FXR

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXZFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.59%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

14.07%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

23.47%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

20.38%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

21.83%

+2.96%