Сравнение FXZ с COPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX).
FXZ и COPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или COPX.
Основные характеристики
| FXZ | COPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | 26.43% |
| Дох-ть за 1 год | 14.68% | 19.92% |
| Дох-ть за 3 года | 5.60% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.22% | 21.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.45% | 7.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 28.45% |
| Макс. просадка | -65.46% | -83.16% |
| Current Drawdown | -3.35% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между FXZ и COPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и COPX
С начала года, FXZ показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 26.43%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и COPX
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXZ c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и COPX
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что сопоставимо с доходностью COPX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.88% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 1.89% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% | 2.31% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и COPX
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и COPX
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 4.93%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.