PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXZ с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с COPX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

FXZ и COPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXZ или COPX.

Корреляция

Корреляция между FXZ и COPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.81

COPX:

-0.48

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.11

COPX:

-0.49

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

COPX:

0.94

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.60

COPX:

-0.48

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.43

COPX:

-0.94

Индекс Язвы

FXZ:

14.22%

COPX:

20.41%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.70%

COPX:

38.84%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

FXZ:

-22.28%

COPX:

-23.73%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.40% соответственно.

FXZ

С начала года

-2.72%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-20.56%

5 лет

13.43%

10 лет

6.76%

COPX

С начала года

3.54%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

-2.50%

1 год

-22.18%

5 лет

24.02%

10 лет

7.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXZ и COPX

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
COPX
Global X Copper Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и COPX

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности COPX в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.90%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.74%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и COPX

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и COPX

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 6.28%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...