PortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXZ и COPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FXZ и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.53%
21.62%
FXZ
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXZ:

-0.82

COPX:

-0.26

Коэф-т Сортино

FXZ:

-1.10

COPX:

-0.11

Коэф-т Омега

FXZ:

0.87

COPX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FXZ:

-0.59

COPX:

-0.26

Коэф-т Мартина

FXZ:

-1.54

COPX:

-0.52

Индекс Язвы

FXZ:

13.07%

COPX:

19.53%

Дневная вол-ть

FXZ:

24.62%

COPX:

39.19%

Макс. просадка

FXZ:

-65.46%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

FXZ:

-25.04%

COPX:

-24.38%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 2.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 6.67%, а акции COPX немного впереди с 6.97%.


FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-20.19%

5 лет

13.31%

10 лет

6.67%

COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-16.11%

5 лет

25.54%

10 лет

6.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXZ и COPX

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXZ и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXZ c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXZ: -0.82
COPX: -0.26
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXZ: -1.10
COPX: -0.11
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXZ: 0.87
COPX: 0.99
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXZ: -0.59
COPX: -0.26
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXZ: -1.54
COPX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.26
FXZ
COPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и COPX

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности COPX в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и COPX

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.04%
-24.38%
FXZ
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и COPX

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 16.55%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
20.80%
FXZ
COPX