PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASVX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VASVX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		0.90%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASVX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции VMFVX немного отстают с 10.07%.

VASVX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.67%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.16%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с VFIAXVASVX с VEVFXVASVX с IVVVASVX с MOATVASVX с VBR
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий VASVX и VMFVX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

VASVX
Vanguard Selected Value Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VASVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.63

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

3.44

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между VASVX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VMFVX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		13.20%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VMFVX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VASVXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-45.79%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.52%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-22.46%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-45.79%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-7.59%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-5.52%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.84%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VMFVX

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASVXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.31%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

11.35%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

20.59%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

19.55%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

21.88%

+0.55%