Сравнение VASVX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VASVX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASVX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 0.90% | 10.99% | 6.68% | 25.45% | -7.55% | 27.54% | 5.79% | 29.55% | -19.75% | 18.01% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VASVX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.16% против 17.41% соответственно.
VASVX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.16%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASVX и SPMO
VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
VASVX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VASVX
SPMO
Сравнение VASVX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASVX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.60 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.96 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 6.90 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASVX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VASVX и SPMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASVX и SPMO
Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 13.20% | 13.32% | 14.35% | 8.29% | 13.22% | 7.77% | 10.19% | 7.44% | 11.90% | 8.59% | 4.51% | 5.68% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VASVX и SPMO
Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASVX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -30.95% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.70% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -22.74% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.19% | -30.95% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -7.31% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -4.66% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.60% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASVX и SPMO
Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 5.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASVX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 7.22% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 12.80% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 22.77% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 19.08% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 20.09% | +2.34% |