PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с FDVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VASVX returned 10.67%/yr vs 13.86%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VASVX charges 0.32%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.86% соответственно.

VASVX

1 день
0.28%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.86%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.29%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.67%

FDVLX

1 день
0.31%
1 месяц
3.40%
С начала года
16.84%
6 месяцев
18.08%
1 год
34.61%
3 года*
25.65%
5 лет*
13.91%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASVX и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		8.86%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
FDVLX
Fidelity Value Fund		16.84%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Correlation

The correlation between VASVX and FDVLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1996 г.

0.93

The correlation between VASVX and FDVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOV
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM

Доходность на риск

VASVX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.29

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.28

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.72

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

13.69

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FDVLX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.29

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VASVX и FDVLX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASVXFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-66.91%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.90%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-31.45%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-31.45%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-48.66%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-9.02%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.69%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и FDVLX

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Fidelity Value Fund (FDVLX) имеют волатильность 4.12% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASVXFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.19%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.46%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.11%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

26.55%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

25.19%

-2.73%

Сравнение комиссий VASVX и FDVLX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и FDVLX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности FDVLX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.60%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.24%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VASVX and FDVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDVLX has higher volatility (4.19%) compared to VASVX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs FDVLX's -66.91%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASVX и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор