PortfoliosLab logo
Сравнение FDVLX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.82%
423.86%
FDVLX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

-0.23

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FDVLX:

-0.18

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FDVLX:

0.98

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.20

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.67

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FDVLX:

7.22%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.18%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.37%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDVLX:

-16.28%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.95% соответственно.


FDVLX

С начала года

-9.41%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-9.18%

1 год

-4.40%

5 лет

17.96%

10 лет

7.95%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDVLX и FXAIX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FDVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVLX: 0.79%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDVLX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDVLX: -0.23
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FDVLX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDVLX: -0.18
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FDVLX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDVLX: 0.98
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FDVLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDVLX: -0.20
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FDVLX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDVLX: -0.67
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.53
FDVLX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FXAIX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund
1.44%1.30%1.04%0.70%1.37%0.98%1.15%1.39%1.36%1.23%12.17%2.94%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FXAIX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-9.89%
FDVLX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FXAIX

Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.59% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
14.39%
FDVLX
FXAIX