PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FXAIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

-0.06

FXAIX:

0.70

Коэф-т Сортино

FDVLX:

0.14

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

FDVLX:

1.02

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.01

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.03

FXAIX:

2.94

Индекс Язвы

FDVLX:

7.87%

FXAIX:

4.87%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.51%

FXAIX:

19.75%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.37%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDVLX:

-10.10%

FXAIX:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.57% соответственно.

FDVLX

С начала года

-2.72%

1 месяц

10.80%

6 месяцев

-6.61%

1 год

-1.23%

5 лет

20.62%

10 лет

8.59%

FXAIX

С начала года

0.61%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.93%

1 год

13.77%

5 лет

17.35%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDVLX и FXAIX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FXAIX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.66%, что больше доходности FXAIX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		17.66%17.18%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%4.74%1.26%12.17%2.94%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.26%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FXAIX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FXAIX

Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.29% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...