Сравнение FDVLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или FXAIX.
Основные характеристики
| FDVLX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.90% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 27.39% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.83% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.93 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 12.27% |
| Макс. просадка | -93.13% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.61% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и FXAIX
С начала года, FDVLX показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и FXAIX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDVLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и FXAIX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.90% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и FXAIX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и FXAIX
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.