PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с FDMLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FDMLX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или FDMLX.

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FDMLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FDMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

0.02

FDMLX:

-0.29

Коэф-т Сортино

FDVLX:

0.19

FDMLX:

-0.29

Коэф-т Омега

FDVLX:

1.02

FDMLX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

0.02

FDMLX:

-0.11

Коэф-т Мартина

FDVLX:

0.06

FDMLX:

-0.69

Индекс Язвы

FDVLX:

7.85%

FDMLX:

9.11%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.50%

FDMLX:

21.14%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.37%

FDMLX:

-57.81%

Текущая просадка

FDVLX:

-9.42%

FDMLX:

-49.43%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у FDMLX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции FDMLX по среднегодовой доходности: 8.67% против -1.08% соответственно.

FDVLX

С начала года

-1.99%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

-6.25%

1 год

0.42%

5 лет

20.93%

10 лет

8.67%

FDMLX

С начала года

1.69%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

-6.74%

1 год

-6.20%

5 лет

-2.52%

10 лет

-1.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDVLX и FDMLX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и FDMLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FDMLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c FDMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа FDMLX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FDMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FDMLX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDMLX в 12.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		1.33%1.30%1.04%0.70%1.37%0.98%1.15%1.39%1.36%1.23%12.17%2.94%
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		12.53%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%5.52%9.28%4.53%1.51%7.44%5.77%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FDMLX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки FDMLX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FDMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FDMLX

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...