PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDVLX с FDMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FDMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у FDMLX с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции FDMLX по среднегодовой доходности: 14.66% против 13.16% соответственно.


FDVLX

1 день
0.97%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
17.32%
С начала года
27.79%
1 год
40.09%
3 года*
25.60%
5 лет*
16.64%
10 лет*
14.66%
Всё время*
11.51%

FDMLX

1 день
1.12%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
11.41%
С начала года
19.38%
1 год
27.18%
3 года*
16.66%
5 лет*
12.32%
10 лет*
13.16%
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FDVLX и FDMLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund
27.79%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
19.38%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%

Correlation

The correlation between FDVLX and FDMLX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г.

0.92

The correlation between FDVLX and FDMLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Value Fund

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FDVLX vs. FDMLX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDVLX c FDMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDVLXFDMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.02

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.00

10.08

+5.92

FDVLX vs. FDMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMLX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FDMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FDMLX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FDMLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDVLXFDMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-35.03%

-31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.19%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-23.52%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-23.52%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-35.03%

-13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-4.51%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.75%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FDMLX

Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеют волатильность 3.60% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDVLXFDMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.65%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

13.97%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

21.84%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

19.16%

+5.98%

Сравнение комиссий FDVLX и FDMLX

FDVLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FDMLX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности FDMLX в 9.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
9.74%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
FDVLX
Fidelity Value Fund
7.86%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, FDVLX and FDMLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDVLX has higher volatility (3.60%) compared to FDMLX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FDVLX dropped -66.91% vs FDMLX's -35.03%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVLX и FDMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор