PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 12.87% против 20.34% соответственно.

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPMFDVLX с DIA
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий FDVLX и FDGRX

И FDVLX, и FDGRX имеют комиссию равную 0.79%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

FDVLX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.31

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.88

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.12

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.42

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FDGRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FDGRX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FDGRX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-71.62%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-13.07%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-40.25%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-40.25%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-8.69%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-15.97%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.74%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.21%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

15.30%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

24.68%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

23.97%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

23.33%

+1.83%