Сравнение FDVLX с FDGRX
FDVLX (Fidelity Value Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDVLX returned 13.86%/yr vs 23.01%/yr for FDGRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVLX charges 0.79%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 13.86% против 23.01% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 13.86%
FDGRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 48.48%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 23.01%
Сравнение доходности по годам FDVLX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 16.84% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 23.73% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Correlation
The correlation between FDVLX and FDGRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 1983 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FDVLX and FDGRX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVLX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
FDVLX
FDGRX
Сравнение FDVLX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 4.00 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 15.03 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.99 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и FDGRX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVLX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -71.62% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -12.60% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.45% | -26.19% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -40.25% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -40.25% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -15.91% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.34% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и FDGRX
Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 4.19% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVLX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.40% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 14.41% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 18.44% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 23.93% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 23.39% | +1.80% |
Сравнение комиссий FDVLX и FDGRX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и FDGRX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 8.60% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
Часто задаваемые вопросы
FDVLX and FDGRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGRX has higher volatility (4.40%) compared to FDVLX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FDVLX dropped -66.91% vs FDGRX's -71.62%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDVLX и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор