PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FDGRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FDGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

-0.06

FDGRX:

0.19

Коэф-т Сортино

FDVLX:

0.14

FDGRX:

0.50

Коэф-т Омега

FDVLX:

1.02

FDGRX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.01

FDGRX:

0.20

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.03

FDGRX:

0.56

Индекс Язвы

FDVLX:

7.87%

FDGRX:

11.51%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.51%

FDGRX:

28.21%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.37%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FDVLX:

-10.10%

FDGRX:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.15% соответственно.

FDVLX

С начала года

-2.72%

1 месяц

10.80%

6 месяцев

-6.61%

1 год

-1.23%

5 лет

20.62%

10 лет

8.59%

FDGRX

С начала года

-3.22%

1 месяц

14.29%

6 месяцев

-10.40%

1 год

5.37%

5 лет

10.79%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDVLX и FDGRX

И FDVLX, и FDGRX имеют комиссию равную 0.79%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FDGRX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.66%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		17.66%17.18%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%4.74%1.26%12.17%2.94%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FDGRX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 6.29%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...