Сравнение FDVLX с FDGRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDVLX показывает доходность 1.25%, а FDGRX немного выше – 1.29%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 4.17% против 12.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FDVLX, и FDGRX имеют комиссию равную 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.