PortfoliosLab logo
Сравнение FDVLX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FDGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,851.77%
4,671.72%
FDVLX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

-0.23

FDGRX:

0.03

Коэф-т Сортино

FDVLX:

-0.18

FDGRX:

0.23

Коэф-т Омега

FDVLX:

0.98

FDGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.20

FDGRX:

0.03

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.67

FDGRX:

0.08

Индекс Язвы

FDVLX:

7.22%

FDGRX:

10.60%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.18%

FDGRX:

27.98%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.37%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FDVLX:

-16.28%

FDGRX:

-22.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -9.41%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -12.17%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.14% соответственно.


FDVLX

С начала года

-9.41%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-9.18%

1 год

-4.40%

5 лет

17.96%

10 лет

7.95%

FDGRX

С начала года

-12.17%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-0.92%

5 лет

9.89%

10 лет

10.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDVLX и FDGRX

И FDVLX, и FDGRX имеют комиссию равную 0.79%.


График комиссии FDVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVLX: 0.79%
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDVLX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDVLX: -0.23
FDGRX: 0.03
Коэффициент Сортино FDVLX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDVLX: -0.18
FDGRX: 0.23
Коэффициент Омега FDVLX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDVLX: 0.98
FDGRX: 1.03
Коэффициент Кальмара FDVLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDVLX: -0.20
FDGRX: 0.03
Коэффициент Мартина FDVLX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDVLX: -0.67
FDGRX: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.03
FDVLX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FDGRX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund
1.44%1.30%1.04%0.70%1.37%0.98%1.15%1.39%1.36%1.23%12.17%2.94%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FDGRX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-22.25%
FDVLX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 14.59%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
16.98%
FDVLX
FDGRX