Сравнение FDVLX с OEF
FDVLX (Fidelity Value Fund) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both funds - FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. FDVLX is actively managed, while OEF is passively managed. Over the past 10 years, FDVLX returned 14.66%/yr vs 16.41%/yr for OEF. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FDVLX charges 0.68%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 14.66% против 16.41% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 14.66%
- Всё время*
- 11.51%
OEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 8.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $113.19M | $97.47M | $113.29M |
Сравнение доходности по годам FDVLX и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 27.79% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 11.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between FDVLX and OEF is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FDVLX and OEF has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVLX vs. OEF — Ранг доходности на риск
FDVLX
OEF
Сравнение FDVLX c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVLX | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.14 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 8.11 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и OEF
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVLX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -54.11% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.06% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.45% | -19.80% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -26.47% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -31.44% | -17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -11.70% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.91% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и OEF
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 3.60%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVLX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.61% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.11% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 13.83% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 17.88% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 18.50% | +6.64% |
Сравнение комиссий FDVLX и OEF
FDVLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и OEF
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности OEF в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 7.86% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
FDVLX and OEF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEF has higher volatility (4.61%) compared to FDVLX (3.60%). In terms of maximum drawdown, FDVLX dropped -66.91% vs OEF's -54.11%.
FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDVLX и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор