Сравнение FDVLX с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или OEF.
Основные характеристики
| FDVLX | OEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.32% | 30.56% |
| Дох-ть за 1 год | 33.19% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 11.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.04% | 17.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.24% | 14.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 11.03 | 18.16 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 13.21% |
| Макс. просадка | -93.13% | -54.11% |
| Текущая просадка | -1.25% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и OEF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и OEF
С начала года, FDVLX показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 30.56%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 10.24% против 14.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и OEF
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDVLX c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и OEF
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности OEF в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.90% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.99% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и OEF
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и OEF
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.