Сравнение FDVLX с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или OEF.
Корреляция
Корреляция между FDVLX и OEF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и OEF
Основные характеристики
FDVLX:
-0.30
OEF:
2.25
FDVLX:
-0.24
OEF:
2.96
FDVLX:
0.96
OEF:
1.42
FDVLX:
-0.30
OEF:
3.13
FDVLX:
-1.58
OEF:
13.76
FDVLX:
4.11%
OEF:
2.22%
FDVLX:
21.47%
OEF:
13.57%
FDVLX:
-66.38%
OEF:
-54.12%
FDVLX:
-21.94%
OEF:
-3.01%
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 30.53%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 3.86% против 14.07% соответственно.
FDVLX
-6.82%
-18.46%
-9.78%
-4.84%
4.78%
3.86%
OEF
30.53%
1.00%
9.71%
32.28%
16.61%
14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и OEF
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDVLX c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и OEF
FDVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.00% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и OEF
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.38%, что больше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и OEF
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.