Сравнение FDVLX с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или OEF.
Корреляция
Корреляция между FDVLX и OEF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и OEF
Основные характеристики
FDVLX:
-0.89
OEF:
0.42
FDVLX:
-1.02
OEF:
0.64
FDVLX:
0.84
OEF:
1.09
FDVLX:
-0.71
OEF:
0.50
FDVLX:
-1.69
OEF:
1.89
FDVLX:
11.53%
OEF:
3.55%
FDVLX:
22.01%
OEF:
15.93%
FDVLX:
-66.16%
OEF:
-54.12%
FDVLX:
-27.52%
OEF:
-13.40%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDVLX показывает доходность -9.63%, а OEF немного ниже – -9.95%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.97% соответственно.
FDVLX
-9.63%
-4.58%
-21.97%
-20.06%
15.35%
2.68%
OEF
-9.95%
-7.43%
-4.70%
6.66%
19.26%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и OEF
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDVLX и OEF
FDVLX
OEF
Сравнение FDVLX c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и OEF
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности OEF в 1.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 1.44% | 1.30% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.08% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и OEF
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и OEF
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.