PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с OEF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или OEF.

Корреляция

Корреляция между FDVLX и OEF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FDVLX:

16.05%

OEF:

13.56%

Макс. просадка

FDVLX:

-0.40%

OEF:

-1.10%

Текущая просадка

FDVLX:

0.00%

OEF:

-0.25%

Доходность по периодам

FDVLX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OEF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDVLX и OEF

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
OEF
iShares S&P 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и OEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и OEF

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности OEF в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и OEF

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки OEF в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и OEF

Загрузка...