PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVLX и OEF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDVLX с OEF

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или OEF.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

0.02

OEF:

0.73

Коэф-т Сортино

FDVLX:

0.06

OEF:

1.14

Коэф-т Омега

FDVLX:

1.01

OEF:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.06

OEF:

0.77

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.18

OEF:

2.78

Индекс Язвы

FDVLX:

8.08%

OEF:

5.46%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.78%

OEF:

21.09%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.59%

OEF:

-54.12%

Текущая просадка

FDVLX:

-11.25%

OEF:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 8.30% против 13.86% соответственно.

FDVLX

С начала года

-3.97%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-10.68%

1 год

0.40%

3 года

5.16%

5 лет

17.31%

10 лет

8.30%

OEF

С начала года

0.25%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

0.64%

1 год

15.24%

3 года

16.86%

5 лет

17.25%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

iShares S&P 100 ETF

Сравнение комиссий FDVLX и OEF

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
OEF
iShares S&P 100 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и OEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и OEF

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности OEF в 0.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		17.89%17.18%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%4.74%1.26%10.97%2.16%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.97%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и OEF

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и OEF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и OEF

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...