Сравнение FDVLX с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или OEF.
Корреляция
Корреляция между FDVLX и OEF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и OEF
Основные характеристики
FDVLX:
-0.06
OEF:
1.88
FDVLX:
0.06
OEF:
2.52
FDVLX:
1.01
OEF:
1.34
FDVLX:
-0.05
OEF:
2.70
FDVLX:
-0.15
OEF:
11.31
FDVLX:
7.66%
OEF:
2.32%
FDVLX:
20.75%
OEF:
13.96%
FDVLX:
-66.16%
OEF:
-54.12%
FDVLX:
-18.79%
OEF:
-1.68%
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 4.17% против 14.36% соответственно.
FDVLX
1.25%
1.03%
-6.46%
-1.98%
6.04%
4.17%
OEF
1.61%
1.29%
15.27%
25.17%
15.96%
14.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и OEF
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDVLX и OEF
FDVLX
OEF
Сравнение FDVLX c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и OEF
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности OEF в 1.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 1.29% | 1.30% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и OEF
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и OEF
Fidelity Value Fund (FDVLX) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 4.23% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.