PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FMCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		0.36%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.46%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.64% соответственно.

FDVLX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.71%
С начала года
0.36%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.06%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.52%
10 лет*
12.56%

FMCSX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.42%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPMFDVLX с DIA
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMXFMCSX с VOO

Сравнение комиссий FDVLX и FMCSX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FDVLX
Fidelity Value Fund

Доходность на риск

FDVLX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.05

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

6.36

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FMCSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FMCSX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности FMCSX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		10.01%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.81%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FMCSX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-62.19%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-13.27%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-22.33%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-40.55%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-8.55%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-9.40%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.93%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FMCSX

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.50%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.90%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

19.89%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

17.59%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

18.50%

+6.65%