PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FMCSX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или FMCSX.

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FMCSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

0.02

FMCSX:

0.40

Коэф-т Сортино

FDVLX:

0.19

FMCSX:

0.68

Коэф-т Омега

FDVLX:

1.02

FMCSX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

0.02

FMCSX:

0.35

Коэф-т Мартина

FDVLX:

0.06

FMCSX:

1.16

Индекс Язвы

FDVLX:

7.85%

FMCSX:

6.75%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.50%

FMCSX:

20.55%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.37%

FMCSX:

-62.17%

Текущая просадка

FDVLX:

-9.42%

FMCSX:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.14% соответственно.

FDVLX

С начала года

-1.99%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

-6.25%

1 год

0.42%

5 лет

20.93%

10 лет

8.67%

FMCSX

С начала года

0.14%

1 месяц

12.72%

6 месяцев

-3.63%

1 год

8.22%

5 лет

17.40%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDVLX и FMCSX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FDVLX
Fidelity Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и FMCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FMCSX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FMCSX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FMCSX в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		1.33%1.30%1.04%0.70%1.37%0.98%1.15%1.39%1.36%1.23%12.17%2.94%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		0.73%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FMCSX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FMCSX

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...