Сравнение FDVLX с FMCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или FMCSX.
Основные характеристики
| FDVLX | FMCSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.90% | 12.59% |
| Дох-ть за 1 год | 27.39% | 19.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.83% | 5.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 3.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 10.93 | 5.65 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 15.55% |
| Макс. просадка | -93.13% | -62.17% |
| Текущая просадка | -1.61% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и FMCSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и FMCSX
С начала года, FDVLX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 10.20% против 3.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и FMCSX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDVLX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и FMCSX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности FMCSX в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.90% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 0.78% | 0.92% | 0.73% | 1.15% | 1.14% | 0.98% | 0.94% | 0.57% | 0.77% | 9.86% | 10.28% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и FMCSX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и FMCSX
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.