PortfoliosLab logo
Сравнение FDVLX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FMCSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,017.93%
2,569.34%
FDVLX
FMCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

-0.23

FMCSX:

0.13

Коэф-т Сортино

FDVLX:

-0.18

FMCSX:

0.32

Коэф-т Омега

FDVLX:

0.98

FMCSX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.20

FMCSX:

0.12

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.67

FMCSX:

0.41

Индекс Язвы

FDVLX:

7.22%

FMCSX:

6.31%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.18%

FMCSX:

20.31%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.37%

FMCSX:

-62.17%

Текущая просадка

FDVLX:

-16.28%

FMCSX:

-13.74%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 7.95% против 8.39% соответственно.


FDVLX

С начала года

-9.41%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-9.18%

1 год

-4.40%

5 лет

17.96%

10 лет

7.95%

FMCSX

С начала года

-7.22%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-6.15%

1 год

2.58%

5 лет

14.90%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDVLX и FMCSX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.


График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
График комиссии FDVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVLX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и FMCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDVLX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDVLX: -0.23
FMCSX: 0.13
Коэффициент Сортино FDVLX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDVLX: -0.18
FMCSX: 0.32
Коэффициент Омега FDVLX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDVLX: 0.98
FMCSX: 1.04
Коэффициент Кальмара FDVLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDVLX: -0.20
FMCSX: 0.12
Коэффициент Мартина FDVLX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDVLX: -0.67
FMCSX: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FMCSX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.13
FDVLX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FMCSX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FMCSX в 9.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund
1.44%1.30%1.04%0.70%1.37%0.98%1.15%1.39%1.36%1.23%12.17%2.94%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
9.63%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.59%7.23%8.25%9.86%10.28%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FMCSX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-13.74%
FDVLX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FMCSX

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
13.73%
FDVLX
FMCSX