Сравнение FDVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FDVLX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и SPY
Основные характеристики
FDVLX:
-0.06
SPY:
1.82
FDVLX:
0.06
SPY:
2.45
FDVLX:
1.01
SPY:
1.33
FDVLX:
-0.05
SPY:
2.76
FDVLX:
-0.15
SPY:
11.44
FDVLX:
7.66%
SPY:
2.03%
FDVLX:
20.75%
SPY:
12.74%
FDVLX:
-66.16%
SPY:
-55.19%
FDVLX:
-18.79%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.17% против 13.24% соответственно.
FDVLX
1.25%
1.03%
-6.46%
-1.98%
6.04%
4.17%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и SPY
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDVLX и SPY
FDVLX
SPY
Сравнение FDVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и SPY
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 1.29% | 1.30% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и SPY
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и SPY
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.