PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVLX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDVLX с SPY

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

-0.10

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

FDVLX:

-0.13

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

FDVLX:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.17

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.52

SPY:

2.11

Индекс Язвы

FDVLX:

7.99%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.68%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.59%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FDVLX:

-12.68%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.19% против 12.57% соответственно.

FDVLX

С начала года

-5.51%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-11.55%

1 год

-3.00%

3 года

7.00%

5 лет

18.03%

10 лет

8.19%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FDVLX и SPY

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и SPY

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		18.18%17.18%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%4.74%1.26%10.97%2.16%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и SPY

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и SPY

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...