Сравнение FDVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FDVLX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и SPY
Основные характеристики
FDVLX:
-0.89
SPY:
0.32
FDVLX:
-1.02
SPY:
0.51
FDVLX:
0.84
SPY:
1.07
FDVLX:
-0.71
SPY:
0.39
FDVLX:
-1.69
SPY:
1.52
FDVLX:
11.53%
SPY:
3.13%
FDVLX:
22.01%
SPY:
14.74%
FDVLX:
-66.16%
SPY:
-55.19%
FDVLX:
-27.52%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.68% против 11.89% соответственно.
FDVLX
-9.63%
-4.58%
-21.97%
-20.06%
15.35%
2.68%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и SPY
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDVLX и SPY
FDVLX
SPY
Сравнение FDVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и SPY
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 1.44% | 1.30% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и SPY
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и SPY
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.