Сравнение FDVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FDVLX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и SPY
Основные характеристики
FDVLX:
-0.30
SPY:
2.17
FDVLX:
-0.24
SPY:
2.88
FDVLX:
0.96
SPY:
1.41
FDVLX:
-0.30
SPY:
3.19
FDVLX:
-1.58
SPY:
14.10
FDVLX:
4.11%
SPY:
1.90%
FDVLX:
21.47%
SPY:
12.39%
FDVLX:
-66.38%
SPY:
-55.19%
FDVLX:
-21.94%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.86% против 12.92% соответственно.
FDVLX
-6.82%
-18.46%
-9.78%
-4.84%
4.78%
3.86%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и SPY
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и SPY
FDVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.00% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и SPY
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и SPY
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.