Сравнение FDVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FDVLX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и SPY
Основные характеристики
FDVLX:
-0.13
SPY:
0.54
FDVLX:
-0.01
SPY:
0.90
FDVLX:
1.00
SPY:
1.13
FDVLX:
-0.10
SPY:
0.57
FDVLX:
-0.30
SPY:
2.24
FDVLX:
7.75%
SPY:
4.82%
FDVLX:
21.21%
SPY:
20.02%
FDVLX:
-66.37%
SPY:
-55.19%
FDVLX:
-13.29%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.33% соответственно.
FDVLX
-6.18%
14.54%
-10.31%
-2.80%
18.02%
8.31%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и SPY
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDVLX и SPY
FDVLX
SPY
Сравнение FDVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и SPY
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 1.39% | 1.30% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и SPY
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 11.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.