PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.06% соответственно.

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPMFDVLX с DIA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FDVLX и SPY

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FDVLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.96

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.27

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между FDVLX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и SPY

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и SPY

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-55.19%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.05%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-24.50%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-33.72%

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.53%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-9.09%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.54%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и SPY

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.35%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.50%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

19.06%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

17.06%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

17.92%

+7.24%