Сравнение VASIX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 3.85% против 6.13% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VSCGX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VASIX
VSCGX
Сравнение VASIX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.21 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.17 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.87 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.83 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VSCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VSCGX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VSCGX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -30.62% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -5.19% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -20.15% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -20.15% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.84% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.01% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.27% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VSCGX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.18% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 4.60% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 7.23% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.64% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 7.32% | -2.44% |