Сравнение VASIX с VGWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VGWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и VGWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -1.27% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 0.25% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.48% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -4.38% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 0.48%.
VASIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.76%
VGWIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VGWIX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.
Доходность на риск
VASIX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск
VASIX
VGWIX
Сравнение VASIX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | VGWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.32 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.21 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 8.95 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.71 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VGWIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VGWIX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VGWIX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.30% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.93% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VGWIX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VGWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -17.74% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -4.59% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -15.95% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -4.14% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.72% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.13% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VGWIX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.52% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.66% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 5.89% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 6.19% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 6.81% | -1.94% |