PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASIX с VGWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASIX с VGWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) and VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 5 years, VASIX returned 2.94%/yr vs 4.93%/yr for VGWIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VASIX charges 0.11%/yr vs 0.41%/yr for VGWIX.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 4.05%.

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.53%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.08%

VGWIX

1 день
0.21%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.76%
1 год
11.12%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASIX и VGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.14%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%0.25%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		4.05%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%

Correlation

The correlation between VASIX and VGWIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between VASIX and VGWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASIX и VGWIX

Секторы
VASIX
VGWIX

Технологии

27.3%
7.5%

Финансовые услуги

16.1%
29.7%

Промышленность

12.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.7%

Здравоохранение

8.3%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.3%

Энергетика

4.3%
8.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
9.1%

Недвижимость

2.5%
3.0%

Технологии

VASIX
27.3%
VGWIX
7.5%

Финансовые услуги

VASIX
16.1%
VGWIX
29.7%

Промышленность

VASIX
12.4%
VGWIX
6.5%

Потребительский циклический сектор

VASIX
9.4%
VGWIX
8.7%

Здравоохранение

VASIX
8.3%
VGWIX
11.7%

Коммуникационные услуги

VASIX
8.0%
VGWIX
5.6%

Потребительский защитный сектор

VASIX
4.8%
VGWIX
8.3%

Энергетика

VASIX
4.3%
VGWIX
8.6%

Сырьевые материалы

VASIX
4.3%
VGWIX
1.3%

Коммунальные услуги

VASIX
2.7%
VGWIX
9.1%

Недвижимость

VASIX
2.5%
VGWIX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с IRTRVASIX с PRSIXVASIX с AONIXVASIX с VEIPX
Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTX

Доходность на риск

VASIX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASIX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASIXVGWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.22

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.21

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.44

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

9.26

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASIX vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASIXVGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.75

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VGWIX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VGWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASIXVGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-17.74%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-4.59%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-5.35%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-15.95%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.69%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.21%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VGWIX

Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASIXVGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.57%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.14%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.05%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

6.24%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

6.80%

-1.88%

Сравнение комиссий VASIX и VGWIX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VGWIX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VGWIX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.11%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.80%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VASIX and VGWIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASIX has higher volatility (1.71%) compared to VGWIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, VASIX dropped -18.17% vs VGWIX's -17.74%.

VGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASIX и VGWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор