PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASIX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASIX с VFIFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASIX или VFIFX.

Корреляция

Корреляция между VASIX и VFIFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.67%
259.24%
VASIX
VFIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASIX:

1.01

VFIFX:

0.69

Коэф-т Сортино

VASIX:

1.41

VFIFX:

1.05

Коэф-т Омега

VASIX:

1.19

VFIFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VASIX:

0.56

VFIFX:

0.73

Коэф-т Мартина

VASIX:

2.70

VFIFX:

3.32

Индекс Язвы

VASIX:

2.00%

VFIFX:

3.19%

Дневная вол-ть

VASIX:

5.35%

VFIFX:

15.35%

Макс. просадка

VASIX:

-19.66%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

VASIX:

-4.43%

VFIFX:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 2.46% против 6.87% соответственно.

VASIX

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.09%

1 год

5.33%

5 лет

1.37%

10 лет

2.46%

VFIFX

С начала года

-0.88%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.46%

5 лет

9.88%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VASIX и VFIFX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASIX: 0.11%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIFX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASIX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASIX: 1.01
VFIFX: 0.69
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASIX: 1.41
VFIFX: 1.05
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASIX: 1.19
VFIFX: 1.15
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASIX: 0.56
VFIFX: 0.73
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VASIX: 2.70
VFIFX: 3.32

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VFIFX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.69
VASIX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VFIFX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VFIFX в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.73%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.21%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VFIFX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-5.62%
VASIX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VFIFX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
10.82%
VASIX
VFIFX