PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASIX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASIXVFIFX
Дох-ть с нач. г.5.03%16.37%
Дох-ть за 1 год11.98%27.40%
Дох-ть за 3 года-0.43%4.77%
Дох-ть за 5 лет2.15%10.33%
Дох-ть за 10 лет3.27%8.94%
Коэф-т Шарпа2.342.43
Коэф-т Сортино3.573.44
Коэф-т Омега1.431.46
Коэф-т Кальмара0.972.73
Коэф-т Мартина12.6616.03
Индекс Язвы0.95%1.71%
Дневная вол-ть5.13%11.28%
Макс. просадка-18.17%-51.68%
Текущая просадка-1.84%-0.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VASIX и VFIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VFIFX

С начала года, VASIX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 3.27% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
7.42%
VASIX
VFIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VFIFX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.66
VFIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIFX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIFX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIFX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIFX, с текущим значением в 16.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.03

Сравнение коэффициента Шарпа VASIX и VFIFX

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.43
VASIX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VFIFX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VFIFX в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.54%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
1.90%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VFIFX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-0.90%
VASIX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VFIFX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
2.99%
VASIX
VFIFX