Сравнение VASIX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 0.66% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и PALDX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VASIX
PALDX
Сравнение VASIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.26 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.86 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.82 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.67 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и PALDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и PALDX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и PALDX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -26.16% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -8.20% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -20.47% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -4.16% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.16% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.72% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и PALDX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.30%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.74% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 6.16% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 11.65% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 12.11% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 12.76% | -7.88% |