Сравнение VASGX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VASGX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.97% соответственно.
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и VTMFX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
VASGX
VTMFX
Сравнение VASGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.94 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.12 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и VTMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и VTMFX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и VTMFX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -28.49% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -6.82% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -17.40% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -21.87% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.00% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.57% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.45% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и VTMFX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.86% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 4.82% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 8.55% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 8.51% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 9.10% | +4.34% |