PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASGX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASGX с VTMFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASGX или VTMFX.

Корреляция

Корреляция между VASGX и VTMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASGX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASGX:

0.49

VTMFX:

0.79

Коэф-т Сортино

VASGX:

0.81

VTMFX:

1.19

Коэф-т Омега

VASGX:

1.12

VTMFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VASGX:

0.49

VTMFX:

0.71

Коэф-т Мартина

VASGX:

1.75

VTMFX:

2.78

Индекс Язвы

VASGX:

4.29%

VTMFX:

2.71%

Дневная вол-ть

VASGX:

14.29%

VTMFX:

9.22%

Макс. просадка

VASGX:

-51.16%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

VASGX:

-3.48%

VTMFX:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.27% соответственно.

VASGX

С начала года

3.71%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

-2.24%

1 год

6.89%

5 лет

9.85%

10 лет

6.52%

VTMFX

С начала года

-0.07%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-1.14%

1 год

7.23%

5 лет

9.04%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VASGX и VTMFX

VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASGX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и VTMFX

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VTMFX в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		2.35%2.44%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.18%2.08%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VASGX и VTMFX

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и VTMFX

Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...