PortfoliosLab logo
Сравнение VASGX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASGX и VTMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VASGX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
733.36%
750.32%
VASGX
VTMFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASGX:

0.44

VTMFX:

0.64

Коэф-т Сортино

VASGX:

0.69

VTMFX:

0.94

Коэф-т Омега

VASGX:

1.10

VTMFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VASGX:

0.41

VTMFX:

0.55

Коэф-т Мартина

VASGX:

1.51

VTMFX:

2.33

Индекс Язвы

VASGX:

4.10%

VTMFX:

2.52%

Дневная вол-ть

VASGX:

14.19%

VTMFX:

9.12%

Макс. просадка

VASGX:

-51.16%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

VASGX:

-7.46%

VTMFX:

-6.13%

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.09% против 6.87% соответственно.


VASGX

С начала года

-0.57%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-4.65%

1 год

5.29%

5 лет

9.01%

10 лет

6.09%

VTMFX

С начала года

-3.63%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-2.65%

1 год

5.28%

5 лет

8.32%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASGX и VTMFX

VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASGX: 0.14%
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMFX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASGX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASGX: 0.44
VTMFX: 0.64
Коэффициент Сортино VASGX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASGX: 0.69
VTMFX: 0.94
Коэффициент Омега VASGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASGX: 1.10
VTMFX: 1.13
Коэффициент Кальмара VASGX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASGX: 0.41
VTMFX: 0.55
Коэффициент Мартина VASGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASGX: 1.51
VTMFX: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.64
VASGX
VTMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и VTMFX

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VTMFX в 2.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.45%2.44%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
2.26%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%1.44%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VASGX и VTMFX

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-6.13%
VASGX
VTMFX

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и VTMFX

Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
6.23%
VASGX
VTMFX