Сравнение VASGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASGX или AOA.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и AOA
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VASGX показывает доходность 14.46%, а AOA немного выше – 15.03%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 7.01% против 7.80% соответственно.
VASGX
14.46%
0.06%
7.60%
20.01%
8.03%
7.01%
AOA
15.03%
0.80%
7.02%
21.04%
8.93%
7.80%
Основные характеристики
| VASGX | AOA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 13.65 | 13.85 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 9.62% |
| Макс. просадка | -51.16% | -28.38% |
| Текущая просадка | -1.22% | -1.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и AOA
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VASGX и AOA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и AOA
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AOA в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.18% | 2.34% | 2.10% | 1.87% | 1.68% | 2.32% | 2.56% | 2.09% | 2.22% | 2.20% | 2.10% | 1.92% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.10% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и AOA
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и AOA
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 2.54% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.