Сравнение VASGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASGX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции AOA немного отстают с 9.69%.
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и AOA
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASGX vs. AOA — Ранг доходности на риск
VASGX
AOA
Сравнение VASGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.97 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.98 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.82 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и AOA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и AOA
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и AOA
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -28.38% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.62% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -23.62% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -28.38% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.18% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -4.08% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.16% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и AOA
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 5.11% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.28% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.34% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 13.87% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 12.92% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 13.51% | -0.07% |