PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASGX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASGX с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. VASGX is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 10 years, VASGX returned 10.71%/yr vs 10.53%/yr for AOA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VASGX charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности VASGX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VASGX показывает доходность 10.11%, а AOA немного выше – 10.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASGX имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции AOA немного отстают с 10.53%.

VASGX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.18%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.24%
3 года*
17.63%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.71%

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASGX и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.11%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.89%19.21%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between VASGX and AOA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.96

The correlation between VASGX and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASGX и AOA

Секторы
VASGX
AOA

Технологии

27.4%
27.4%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

12.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.3%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Технологии

VASGX
27.4%
AOA
27.4%

Финансовые услуги

VASGX
16.1%
AOA
16.1%

Промышленность

VASGX
12.3%
AOA
12.0%

Потребительский циклический сектор

VASGX
9.4%
AOA
9.5%

Здравоохранение

VASGX
8.3%
AOA
8.0%

Коммуникационные услуги

VASGX
8.0%
AOA
8.3%

Потребительский защитный сектор

VASGX
4.8%
AOA
5.0%

Энергетика

VASGX
4.3%
AOA
4.3%

Сырьевые материалы

VASGX
4.3%
AOA
4.2%

Коммунальные услуги

VASGX
2.7%
AOA
2.7%

Недвижимость

VASGX
2.5%
AOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORXVASGX с VTMFX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGXAOA с SCHD

Доходность на риск

VASGX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASGX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASGXAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.28

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.22

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.96

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.13

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASGX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASGXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VASGX и AOA

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASGXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-28.38%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.20%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-12.94%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-23.62%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-28.38%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.31%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.05%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и AOA

Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 3.22% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASGXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.16%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.51%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.63%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

12.97%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

13.54%

-0.06%

Сравнение комиссий VASGX и AOA

VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и AOA

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.72%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VASGX and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASGX has higher volatility (3.22%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, VASGX dropped -51.16% vs AOA's -28.38%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASGX и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор