Сравнение VASGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASGX или SPY.
Основные характеристики
| VASGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.38% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 17.11% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 3.22% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.66% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 11.63% |
| Макс. просадка | -51.16% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.37% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между VASGX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и SPY
С начала года, VASGX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.66% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и SPY
VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и SPY
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.87% | 3.00% | 2.22% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% | 2.76% | 2.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и SPY
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 3.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.