PortfoliosLab logo
Сравнение VASGX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASGX и VTSAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VASGX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
289.44%
593.31%
VASGX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASGX:

0.42

VTSAX:

0.53

Коэф-т Сортино

VASGX:

0.67

VTSAX:

0.87

Коэф-т Омега

VASGX:

1.10

VTSAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VASGX:

0.39

VTSAX:

0.54

Коэф-т Мартина

VASGX:

1.41

VTSAX:

2.07

Индекс Язвы

VASGX:

4.25%

VTSAX:

5.03%

Дневная вол-ть

VASGX:

14.13%

VTSAX:

19.64%

Макс. просадка

VASGX:

-51.16%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VASGX:

-5.50%

VTSAX:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.35% против 11.61% соответственно.


VASGX

С начала года

1.54%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

-3.52%

1 год

5.13%

5 лет

8.81%

10 лет

6.35%

VTSAX

С начала года

-4.35%

1 месяц

11.49%

6 месяцев

-5.20%

1 год

9.11%

5 лет

15.12%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASGX и VTSAX

VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASGX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
0.47
VASGX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и VTSAX

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VTSAX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.40%2.44%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.35%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VASGX и VTSAX

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.50%
-8.57%
VASGX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.26%
11.47%
VASGX
VTSAX