PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASGX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASGX с VFORX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASGX или VFORX.

Корреляция

Корреляция между VASGX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASGX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASGX:

0.43

VFORX:

0.74

Коэф-т Сортино

VASGX:

0.63

VFORX:

1.07

Коэф-т Омега

VASGX:

1.09

VFORX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VASGX:

0.37

VFORX:

0.59

Коэф-т Мартина

VASGX:

1.30

VFORX:

3.32

Индекс Язвы

VASGX:

4.31%

VFORX:

2.76%

Дневная вол-ть

VASGX:

14.26%

VFORX:

12.99%

Макс. просадка

VASGX:

-51.16%

VFORX:

-51.63%

Текущая просадка

VASGX:

-3.16%

VFORX:

-4.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VASGX показывает доходность 4.05%, а VFORX немного ниже – 3.86%. За последние 10 лет акции VASGX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 6.55% против 5.82% соответственно.

VASGX

С начала года

4.05%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.05%

3 года

8.90%

5 лет

9.16%

10 лет

6.55%

VFORX

С начала года

3.86%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

2.55%

1 год

9.54%

3 года

10.04%

5 лет

7.05%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Сравнение комиссий VASGX и VFORX

VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASGX и VFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASGX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VFORX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и VFORX

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VFORX в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		2.35%2.44%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.55%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VASGX и VFORX

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и VFORX

Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...