Сравнение VASGX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASGX или VFORX.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и VFORX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VASGX показывает доходность 13.83%, а VFORX немного ниже – 13.26%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 6.99% против 8.07% соответственно.
VASGX
13.83%
-1.27%
5.88%
20.04%
7.90%
6.99%
VFORX
13.26%
-1.22%
5.86%
20.37%
8.84%
8.07%
Основные характеристики
| VASGX | VFORX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 13.88 | 13.36 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 9.52% | 9.74% |
| Макс. просадка | -51.16% | -51.63% |
| Текущая просадка | -1.77% | -1.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и VFORX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VASGX и VFORX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASGX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и VFORX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VFORX в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.19% | 2.34% | 2.10% | 1.87% | 1.68% | 2.32% | 2.56% | 2.09% | 2.22% | 2.20% | 2.10% | 1.92% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.10% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и VFORX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и VFORX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 2.67% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.