PortfoliosLab logo
Сравнение VASGX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASGX и VTWAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VASGX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.83%
85.53%
VASGX
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASGX:

0.44

VTWAX:

0.63

Коэф-т Сортино

VASGX:

0.69

VTWAX:

0.99

Коэф-т Омега

VASGX:

1.10

VTWAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VASGX:

0.41

VTWAX:

0.66

Коэф-т Мартина

VASGX:

1.51

VTWAX:

3.00

Индекс Язвы

VASGX:

4.10%

VTWAX:

3.63%

Дневная вол-ть

VASGX:

14.19%

VTWAX:

17.31%

Макс. просадка

VASGX:

-51.16%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

VASGX:

-7.46%

VTWAX:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.56%.


VASGX

С начала года

-0.57%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-4.65%

1 год

5.29%

5 лет

9.01%

10 лет

6.09%

VTWAX

С начала года

-1.56%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-2.01%

1 год

9.64%

5 лет

13.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASGX и VTWAX

VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASGX: 0.14%
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASGX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASGX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASGX: 0.44
VTWAX: 0.63
Коэффициент Сортино VASGX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASGX: 0.69
VTWAX: 0.99
Коэффициент Омега VASGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASGX: 1.10
VTWAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VASGX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASGX: 0.41
VTWAX: 0.66
Коэффициент Мартина VASGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASGX: 1.51
VTWAX: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.63
VASGX
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и VTWAX

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VTWAX в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.45%2.44%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.93%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VASGX и VTWAX

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-6.74%
VASGX
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 9.49%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
12.36%
VASGX
VTWAX