PortfoliosLab logo
Сравнение VASGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASGX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VASGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.58%
552.28%
VASGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASGX:

0.44

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VASGX:

0.69

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VASGX:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VASGX:

0.41

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VASGX:

1.51

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VASGX:

4.10%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VASGX:

14.19%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VASGX:

-51.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VASGX:

-7.46%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.09% против 12.02% соответственно.


VASGX

С начала года

-0.57%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-4.65%

1 год

5.29%

5 лет

9.01%

10 лет

6.09%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASGX и VOO

VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASGX: 0.14%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASGX: 0.44
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VASGX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASGX: 0.69
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VASGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASGX: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VASGX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASGX: 0.41
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VASGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASGX: 1.51
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.57
VASGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и VOO

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.45%2.44%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VASGX и VOO

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-10.56%
VASGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 9.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
13.97%
VASGX
VOO