Сравнение VASGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASGX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.01% против 13.18% соответственно.
VASGX
14.46%
0.06%
7.60%
20.01%
8.03%
7.01%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| VASGX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.65 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 12.19% |
| Макс. просадка | -51.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.22% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и VOO
VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VASGX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и VOO
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.18% | 2.34% | 2.10% | 1.87% | 1.68% | 2.32% | 2.56% | 2.09% | 2.22% | 2.20% | 2.10% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и VOO
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.