Сравнение VASGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -3.57% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.49% против 14.05% соответственно.
VASGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 9.49%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и VOO
VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VASGX
VOO
Сравнение VASGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.50 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.29 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и VOO
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.25% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и VOO
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -33.99% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -11.98% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -24.52% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -33.99% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -6.29% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.72% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.52% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.29% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 9.44% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 18.10% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 16.82% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.99% | -4.57% |