Сравнение VASGX с FASGX
VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) and FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VASGX returned 10.53%/yr vs 9.81%/yr for FASGX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VASGX charges 0.14%/yr vs 0.66%/yr for FASGX.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и FASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции VASGX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.81% соответственно.
VASGX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 8.66%
FASGX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 8.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VASGX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 11.85% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 12.96% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Correlation
The correlation between VASGX and FASGX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1994 г. | 0.92 |
The correlation between VASGX and FASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VASGX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
VASGX
FASGX
Сравнение VASGX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VASGX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.79 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 11.71 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VASGX и FASGX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и FASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VASGX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -47.35% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -7.95% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -12.80% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -23.54% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -27.20% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -6.69% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.89% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и FASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 3.68% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VASGX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.51% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.83% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 11.58% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 12.48% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 12.69% | +0.79% |
Сравнение комиссий VASGX и FASGX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FASGX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и FASGX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FASGX в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 6.49% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 3.64% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VASGX and FASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VASGX has higher volatility (3.68%) compared to FASGX (3.51%). In terms of maximum drawdown, VASGX dropped -51.16% vs FASGX's -47.35%.
FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VASGX и FASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор