PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASGX с FASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASGX с FASGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASGX или FASGX.

Корреляция

Корреляция между VASGX и FASGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASGX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASGX:

0.49

FASGX:

0.39

Коэф-т Сортино

VASGX:

0.81

FASGX:

0.67

Коэф-т Омега

VASGX:

1.12

FASGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VASGX:

0.49

FASGX:

0.39

Коэф-т Мартина

VASGX:

1.75

FASGX:

1.40

Индекс Язвы

VASGX:

4.29%

FASGX:

4.15%

Дневная вол-ть

VASGX:

14.29%

FASGX:

13.68%

Макс. просадка

VASGX:

-51.16%

FASGX:

-47.29%

Текущая просадка

VASGX:

-3.48%

FASGX:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции VASGX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 6.52% против 4.57% соответственно.

VASGX

С начала года

3.71%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

-2.24%

1 год

6.89%

5 лет

9.85%

10 лет

6.52%

FASGX

С начала года

2.75%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

-2.51%

1 год

5.36%

5 лет

8.18%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VASGX и FASGX

VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASGX и FASGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASGX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и FASGX

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FASGX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		2.35%2.44%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		4.48%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%3.91%1.51%1.68%10.98%

Просадки

Сравнение просадок VASGX и FASGX

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и FASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и FASGX

Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...