Сравнение VASGX с BWBIX
VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, VASGX returned 8.76%/yr vs 3.73%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VASGX charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и BWBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью 4.93%.
VASGX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 8.66%
BWBIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VASGX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 11.85% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -7.96% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 4.93% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Correlation
The correlation between VASGX and BWBIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.88 |
The correlation between VASGX and BWBIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VASGX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
VASGX
BWBIX
Сравнение VASGX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VASGX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.03 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 3.14 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VASGX и BWBIX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и BWBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VASGX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -39.14% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -11.65% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -21.59% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -39.14% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.02% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -11.54% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.81% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и BWBIX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 3.68%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VASGX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.26% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.53% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 16.29% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 21.35% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 23.10% | -9.62% |
Сравнение комиссий VASGX и BWBIX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и BWBIX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности BWBIX в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.25% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 3.64% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
VASGX and BWBIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWBIX has higher volatility (5.26%) compared to VASGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, VASGX dropped -51.16% vs BWBIX's -39.14%.
VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VASGX и BWBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор