Сравнение VALE с GGB
VALE (Vale S.A.) and GGB (Gerdau S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VALE in Other Industrial Metals & Mining, GGB in Steel. Over the past 10 years, VALE returned 20.37%/yr vs 18.04%/yr for GGB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VALE и GGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 21.03%, что значительно ниже, чем у GGB с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции GGB по среднегодовой доходности: 20.37% против 18.04% соответственно.
VALE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 77.51%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 20.37%
GGB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 72.91%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение доходности по годам VALE и GGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 21.03% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
GGB Gerdau S.A. | 29.33% | 32.78% | -25.80% | -1.92% | 28.40% | 18.51% | -3.34% | 33.07% | 2.53% | 18.92% |
Correlation
The correlation between VALE and GGB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.70 |
The correlation between VALE and GGB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VALE:
$67.41B
GGB:
$9.34B
VALE:
$0.65
GGB:
$0.82
VALE:
24.14
GGB:
5.73
VALE:
1.70
GGB:
0.14
VALE:
1.84
GGB:
0.18
VALE:
$39.53B
GGB:
$69.20B
VALE:
$13.65B
GGB:
$8.31B
VALE:
$14.33B
GGB:
$8.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. GGB — Ранг доходности на риск
VALE
GGB
Сравнение VALE c GGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Gerdau S.A. (GGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | GGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.59 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 8.40 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | GGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и GGB
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке GGB в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и GGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | GGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -96.39% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -28.28% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -51.23% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -51.23% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -67.55% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -57.60% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -52.32% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 8.71% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и GGB
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.28%, в то время как у Gerdau S.A. (GGB) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | GGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 11.31% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 26.16% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.63% | 34.16% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.42% | 38.98% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 47.03% | -6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и GGB
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности GGB в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 2.74% | 3.05% | 5.07% | 6.63% | 12.79% | 11.48% | 1.33% | 1.48% | 1.60% | 0.34% | 0.38% | 4.15% |
VALE Vale S.A. | 3.64% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и GGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Gerdau S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и GGB
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
GGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 16.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
GGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 16.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
GGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 16.72B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and GGB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGB has higher volatility (11.31%) compared to VALE (9.28%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs GGB's -96.39%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и GGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор