Сравнение GGB с CMC
GGB (Gerdau S.A.) and CMC (Commercial Metals Company) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GGB returned 18.04%/yr vs 17.95%/yr for CMC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGB и CMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGB показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью 10.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGB имеют среднегодовую доходность 18.04%, а акции CMC немного отстают с 17.95%.
GGB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 72.91%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 18.04%
CMC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам GGB и CMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 29.33% | 32.78% | -25.80% | -1.92% | 28.40% | 18.51% | -3.34% | 33.07% | 2.53% | 18.92% |
CMC Commercial Metals Company | 10.81% | 41.52% | 0.41% | 4.99% | 35.05% | 79.83% | -5.45% | 42.81% | -23.17% | 0.33% |
Correlation
The correlation between GGB and CMC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
GGB:
$9.34B
CMC:
$8.55B
GGB:
$0.82
CMC:
$4.50
GGB:
5.73
CMC:
16.96
GGB:
0.14
CMC:
1.02
GGB:
0.18
CMC:
1.94
GGB:
$69.20B
CMC:
$8.39B
GGB:
$8.31B
CMC:
$1.49B
GGB:
$8.02B
CMC:
$905.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGB vs. CMC — Ранг доходности на риск
GGB
CMC
Сравнение GGB c CMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGB | CMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.92 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.45 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGB | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.70 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.57 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GGB и CMC
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и CMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGB | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.39% | -83.77% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -29.96% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -37.63% | -13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -37.63% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -53.78% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -8.04% | -49.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -23.53% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 10.51% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и CMC
Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Commercial Metals Company (CMC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGB | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 8.65% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 24.43% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 33.69% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.98% | 35.51% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 39.70% | +7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и CMC
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CMC в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 0.97% | 1.04% | 1.41% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% |
GGB Gerdau S.A. | 2.74% | 3.05% | 5.07% | 6.63% | 12.79% | 11.48% | 1.33% | 1.48% | 1.60% | 0.34% | 0.38% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGB и CMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGB и CMC
GGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 16.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.
CMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
GGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 16.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 16.72B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
GGB and CMC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGB has higher volatility (11.31%) compared to CMC (8.65%). In terms of maximum drawdown, GGB dropped -96.39% vs CMC's -83.77%.
GGB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGB и CMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор