PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGB с CMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGB с CMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGB (Gerdau S.A.) and CMC (Commercial Metals Company) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GGB returned 15.97%/yr vs 16.27%/yr for CMC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGB и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность 29.60%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGB имеют среднегодовую доходность 15.97%, а акции CMC немного впереди с 16.27%.

GGB

1 день
-1.67%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
14.41%
С начала года
29.60%
1 год
65.64%
3 года*
4.31%
5 лет*
8.89%
10 лет*
15.97%

CMC

1 день
-1.50%
1 месяц
-13.14%
6 месяцев
-11.62%
С начала года
-3.22%
1 год
31.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
18.75%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGB и CMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGB
Gerdau S.A.		29.60%32.78%-25.80%-1.92%28.40%18.51%-3.34%33.07%2.53%18.92%
CMC
Commercial Metals Company		-3.22%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%

Correlation

The correlation between GGB and CMC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.46

The correlation between GGB and CMC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$9.39B

CMC:

$7.35B

EPS

GGB:

R$0.83

CMC:

$5.30

Коэффициент P/E

GGB:

29.02

CMC:

12.53

Коэффициент P/S

GGB:

0.69

CMC:

0.84

Коэффициент P/B

GGB:

0.90

CMC:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

R$69.20B

CMC:

$8.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

R$8.31B

CMC:

$392.81M

EBITDA (12 мес.)

GGB:

R$8.02B

CMC:

$865.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gerdau S.A.

Commercial Metals Company

Часто сравнивают с GGB:
GGB с VALEGGB с OPFIGGB с SPYGGB с RIOGGB с VOOGGB с UNPGGB с PBR
Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с STLDCMC с CFCMC с BCCCMC с FMILCMC с SPYCMC с V

Доходность на риск

GGB vs. CMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг доходности на риск GGB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGB c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGBCMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.86

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.37

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.04

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

2.58

+4.72

GGB vs. CMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CMC равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGB и CMC

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и CMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGBCMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.39%

-83.77%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-29.96%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.23%

-37.63%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.23%

-37.63%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-53.78%

-13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-19.68%

-37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.34%

-23.50%

-28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

12.08%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и CMC

Текущая волатильность для Gerdau S.A. (GGB) составляет 11.97%, в то время как у Commercial Metals Company (CMC) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что GGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGBCMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

14.68%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

27.61%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

36.51%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

35.95%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.62%

39.89%

+6.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и CMC

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CMC в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC
Commercial Metals Company		1.14%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%
GGB
Gerdau S.A.		2.74%3.05%5.07%6.63%12.79%11.48%1.33%1.48%1.60%0.34%0.38%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
16.72B
2.48B
(GGB) Общая выручка
(CMC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GGB значения в BRL, CMC значения в USD

Сравнение рентабельности GGB и CMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gerdau S.A. и Commercial Metals Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
13.7%
-32.0%
Активы портфеля
GGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 16.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.

CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в -795.04M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в -32.0%.

GGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 16.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в -366.25M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.

GGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 16.72B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 173.02M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

GGB and CMC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMC has higher volatility (14.68%) compared to GGB (11.97%). In terms of maximum drawdown, GGB dropped -96.39% vs CMC's -83.77%.

GGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGB и CMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор