PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGB с CMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGB с CMC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Commercial Metals Company (CMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или CMC.

Корреляция

Корреляция между GGB и CMC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGB и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGB:

-0.68

CMC:

-0.42

Коэф-т Сортино

GGB:

-0.63

CMC:

-0.38

Коэф-т Омега

GGB:

0.93

CMC:

0.95

Коэф-т Кальмара

GGB:

-0.26

CMC:

-0.41

Коэф-т Мартина

GGB:

-1.03

CMC:

-0.88

Индекс Язвы

GGB:

20.49%

CMC:

17.71%

Дневная вол-ть

GGB:

37.77%

CMC:

38.21%

Макс. просадка

GGB:

-96.37%

CMC:

-83.77%

Текущая просадка

GGB:

-75.24%

CMC:

-23.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$5.54B

CMC:

$5.43B

EPS

GGB:

$0.28

CMC:

$0.60

Коэффициент P/E

GGB:

10.04

CMC:

80.07

Коэффициент PEG

GGB:

0.00

CMC:

12.25

Коэффициент P/S

GGB:

0.08

CMC:

0.70

Коэффициент P/B

GGB:

0.57

CMC:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$68.19B

CMC:

$7.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$8.73B

CMC:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$8.41B

CMC:

$429.51M

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям CMC по среднегодовой доходности: 5.87% против 13.75% соответственно.

GGB

С начала года

-1.05%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-16.44%

1 год

-24.19%

5 лет

19.77%

10 лет

5.87%

CMC

С начала года

-2.43%

1 месяц

13.49%

6 месяцев

-18.46%

1 год

-15.42%

5 лет

26.32%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGB и CMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGB c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа CMC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и CMC

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CMC в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGB
Gerdau S.A.		3.92%4.94%6.58%12.65%11.47%1.25%1.43%2.61%0.42%0.48%5.39%3.02%
CMC
Commercial Metals Company		1.50%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%

Просадки

Сравнение просадок GGB и CMC

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и CMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и CMC

Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Commercial Metals Company (CMC) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.38B
1.75B
(GGB) Общая выручка
(CMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGB и CMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gerdau S.A. и Commercial Metals Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
11.2%
12.5%
(GGB) Валовая рентабельность
(CMC) Валовая рентабельность
GGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 17.38B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 219.55M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

GGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 17.38B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 51.99M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

GGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 749.49M при выручке в 17.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.