PortfoliosLab logo
Сравнение GGB с CMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GGB и CMC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GGB и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,670.83%
2,551.77%
GGB
CMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGB:

-0.64

CMC:

-0.47

Коэф-т Сортино

GGB:

-0.78

CMC:

-0.49

Коэф-т Омега

GGB:

0.91

CMC:

0.94

Коэф-т Кальмара

GGB:

-0.30

CMC:

-0.47

Коэф-т Мартина

GGB:

-1.27

CMC:

-1.08

Индекс Язвы

GGB:

19.13%

CMC:

16.49%

Дневная вол-ть

GGB:

37.95%

CMC:

38.08%

Макс. просадка

GGB:

-96.35%

CMC:

-83.77%

Текущая просадка

GGB:

-76.52%

CMC:

-29.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$5.39B

CMC:

$5.02B

EPS

GGB:

$0.38

CMC:

$0.60

Коэффициент P/E

GGB:

7.00

CMC:

73.60

Коэффициент PEG

GGB:

0.00

CMC:

12.25

Коэффициент P/S

GGB:

0.08

CMC:

0.65

Коэффициент P/B

GGB:

0.53

CMC:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$50.82B

CMC:

$7.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$6.78B

CMC:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$6.20B

CMC:

$429.51M

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность -7.09%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям CMC по среднегодовой доходности: 4.62% против 12.68% соответственно.


GGB

С начала года

-7.09%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-23.24%

5 лет

17.57%

10 лет

4.62%

CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.26%

5 лет

24.31%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGB и CMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGB c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GGB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGB: -0.64
CMC: -0.47
Коэффициент Сортино GGB, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGB: -0.78
CMC: -0.49
Коэффициент Омега GGB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGB: 0.91
CMC: 0.94
Коэффициент Кальмара GGB, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGB: -0.30
CMC: -0.47
Коэффициент Мартина GGB, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGB: -1.27
CMC: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CMC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.47
GGB
CMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и CMC

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности CMC в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGB
Gerdau S.A.
5.34%4.92%6.62%12.80%11.50%1.31%1.49%2.77%0.40%0.51%5.67%3.07%
CMC
Commercial Metals Company
1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%

Просадки

Сравнение просадок GGB и CMC

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, что больше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и CMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.52%
-29.74%
GGB
CMC

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и CMC

Текущая волатильность для Gerdau S.A. (GGB) составляет 17.43%, в то время как у Commercial Metals Company (CMC) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что GGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
19.28%
GGB
CMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию